Число систем также работает на нас. Чем их больше, тем меньше элемент случая. Несколько таких асимметрий, и вот уже рабочая машинерия. Меня иногда спрашивают, а какая системка у вас лучшая? Мол, ее и возьмем. Но всегда лучше... несколько нормальных, чем одна самая лучшая. В общем самый корыстный совет «берите все, если можете» - как ни странно, он же и самый честный. У идеальных профи крутятся десятки торговых систем. Я слишком ленив для такой идеальности, но на пике интереса моделек в 2-3 раза поболее, чем сейчас. Были метамодельки, когда несколько систем крутятся на одном счете, взаимно прикрывая и усиливая друг друга — в идеале так и надо. Когда опыт уже есть, а выгорания еще нет, девиз «чем больше — тем лучше».

Чего всем и желаю...

Если есть Бог, то у него превосходное чувство юмора. И у закона кармы — как бы тоже. Помню, в молодости, году в 2000-м, узнал, что один известный писатель как-то очень по старинному пишет, не то на печатной машинке, не то ручкой, в общем, почти гусиным пером… Кажется, речь шла про моего земляка Виктора Астафьева, но не уверен.

Помню, что внутренне удивлялся и даже внутренне потешался над классиком. Как можно быть таким динозавром? Есть же удобный компьютер, а тут как полвека назад, фу.

Сейчас этот динозавр — я сам. Не люблю смартфоны, считаю их приблудой от беса. Все главное, как-то интернет и пишущая машинка, есть в компе, и его стационарность скорее плюс, чем минус. Из того, что иногда нужно в смартфоне — такси, карты, иногда позвонить. Большую часть времени он лежит в углу, обычно с собой не беру. Почти все приложения — ну их. Кнопочный телефон куда милее.

Вообще не люблю гаджеты. Мои базовые гаджеты — ручки и тетрадки. Ручек много. Тетрадок несколько десятков. Там прям разные стопки. Вот это по бирже, вот это по лит-ре, это по какой-то бытовухе, это по жизни. Здесь у меня все, как было бы в 20 веке.

Точнее, не так. Есть какая-то черта, до которой я активно присваивал радости технического прогресса. Где-то года до 2010. Поэтому социальные сети, например, мне близки и понятны, я могу там функционировать (но до сих пор кажется, что самой лучшей сетью был ЖЖ, если вы помните, о чем я). Биржевые терминалы, большие, громоздкие, типа Квик — да. Читать книги с монитора — да. А вот все, что связано с эпохой смартфонов — скорее уже нет. При прочих равных, если вопрос можно решить по старинке или с технологиями: чем меньше технологий, тем лучше.

Особенно странно это все на фоне моих основных занятий. Считается, что правильный трейдинг это почти айти, или где-то рядом. Потому что правильный трейдинг — это всегда МТС. Не телефонная компания, конечно, а Механическая Торговая Система. Иногда она еще и автоматическая. Но это по ситуации. А вот механическая — это всегда. То есть формальный торговый алгоритм, полученный на бэктесте, а это возня с историей цен и кодинг в специальных программах или что-то вместо кодинга. Для человека, который терпеть не может ай-ти, у меня есть давнее достижение — код длиной более 1000 строчек. Сейчас, кстати, я бы его уже не смог. Работал в тестерах, где не кодят: Тслаб, Трейдматик. Торговых роботов, если было надо, всегда заказывал. В общем, как-то выживал, имея дефицит в районе как бы основного скилла...

Потому что основной скилл, наверное, все же другой. Как у того старого писателя в 2000 году, важно не как ты делаешь, а что. Можно и гусиным пером, если так привычнее. В каком-то смысле это даже дисциплинирует. Пока модные люди каждый год меняют модные технические средства на еще более модные, ты не отвлекаешься на прогресс… Роешь какую-то свою суть… И в конечном счете — у тебя получается даже лучше, чем у среднего прогрессивного.

Если бы дружил с техникой, наверное, было бы еще лучше. Но это не критично. Можно и гусиным пером.

Немного азбучное, но важное. На что именно мы ставим деньги, если ставим их на трейдинг? Как играть и не заиграться? На чем стоит биржевая "математика", какая за ней биржевая "физика", и как легко оттуда свалиться в "алхимию".

https://telegra.ph/Fizika-trejdinga-12-22

Из забавного. Как-то мне писал мошенник, специальный такой, работающий по блогерам. Тебе приходит предложение поставить рекламу в тг-канал. На аватарке в таких случаях — всегда симпатичная девушка. Никогда не торгуются, согласны на любую цену, цель — подсунуть тебе фишинговый сайт и там отобрать, как минимум, твою карту, как максимум, твой канал.

Как понять, что мошенник? Когда мне пишет якобы представитель компании «Ессентуки», это уже 80-90%, что там жулик (не знаю, чем им полюбился сей бренд, мне как-то писали с «Ессентуков» аж два раза). Ибо вопрос — а зачем настоящим «Ессентукам» я? В инвестсфере рекламный ценник всегда выше среднего, в разы. Рекламу там берет только инвестсфера, или какие-то особые сервисы деловым-богатым. Нет смысла рекламировать товар народного потребления по кратному тарифу. Ну и далее вероятность обмана 100%, когда тебе суют ссылку на какой-то сайт, куда надо зачем-то сходить и что-то там сделать. Кстати, может кому из блогеров пригодится, учтите...

Так вот, редкий случай — мошенник был не прочь поболтать, когда его спалили. Обычно в таких случаях либо сносят чат, либо продолжают вешать лапшу, видимо, у них такая методичка, никогда не сдаваться. А здесь мне даже честно ответили, какой процент ведется на разводилово. Оказывается, у них статистика. По конкретно его статистике, ведется 7%. Не знаю, много это или мало. Но если в пересчете на деньги, то промысел, конечно, архидоходный.

Из наблюдений за перепиской. Если тебе в телеграме (да и в любой соцсети, неважно) незнакомцы пишут первым сообщением слово «Здравствуйте», и на этом все, одно слово, и дальше ждут реакции, 90-95% за то, что в этот диалог лучше не вступать. По ту сторону может быть человек, может быть бот, но с подавляющей вероятностью там будет жулик, или полужулик, или просто какой-то докучливый алчный хрен.

Это прямо статистика на десятках, если не сотнях, случаев. Я, кстати, обычно таки в диалог вступаю… Видимо, чтоб укрепить статистику и вот сейчас ей поделиться :)

Помимо статистики, тут и логика. Человек на том конце очевидно попирает нормы деловой сетевой переписки. Главная ценность в такого рода общении — время. Быстро понять, чего от тебя хотят, быстро согласиться или, что вероятнее, еще быстрее отказаться, и всем пойти дальше заниматься своими делами. Поэтому первым сообщением ты должен кратко представиться и сразу дать понять, что тебе надо. «Здравствуйте» подразумевает, что собеседник сейчас должен с тобой ответно здороваться, и к сути вы перейдете, если перейдете, только вторым сообщением, или пятым — через минуту, через час, через день. Кажется — мелочи. Но за годы такие мелочи это слитые часы жизни. Ты не уважаешь собеседника, если начинаешь так…

Вопрос, а кто тогда может начинать так? Одно из двух. Человек, который не понимает, что своим «здравствуйте» он уже скрыто хамит. Недалекий человек, стало быть. В лучшем случае — он только вчера попал в интернет и еще не понял, как тут надо. И есть вариант куда хуже. Человек, у которого к тебе такое дело, о котором нельзя начать сразу. Начнешь сразу — пнут.

Пример здоровых дел, о которых можно сразу. Человек хочет купить у меня торговую систему, но есть вопросы. Или есть вопросы по автоследованию. Человек хочет купить у меня рекламу, хочет коммент для СМИ, хочет позвать на мероприятие. Наконец, хочет просто познакомиться, предполагая, что пригодимся друг другу как собеседники. Такое говорят сразу.

Но вот, допустим, человек хочет кинуть меня на деньги. Обычно там какая-то схема, куда я должен полезть, чувствуя себя самым умным, чтобы оказаться самым дураком. Какой-то симпатичный и легкий заработок и т.д. «А знаешь, я тут нашел инсайдера, хочешь расскажу по секрету?» и т.д. Но тут сначала надо завязать разговор. Прием коммивояжеров - «нога в двери». Привет, а как давно ты занимаешься инвестициями, а когда ты начал, а что думаешь… И вот, когда разболтаешься, операция начнется. Но сначала — наладить контакт. В такого рода коммуникациях, наоборот, первые фразы должны быть ни о чем, статистически успешность будет выше.

Забавно, что когда мне писали с идеей рекламить какой-то явный скам, тоже часто начинали со «здравствуйте». Хотя вроде бы — деловое же предложение. Но вот сначала все-таки ногу в дверь.

P.S. Так вот, к чему я? Из любого правила есть исключения. Нормальные люди с нормальными мотивами тоже могут начать вот так, 5% случаев, но мало ли. Может, просто не задумывались, как это выглядят и на кого они сейчас похожи. Так вот, дорогие незнакомцы, однажды я могу таки поверить статистике и просто перестану отвечать на такое. И мы пропустим что-то важное. Чтобы этого не произошло, пожалуйста, не походите на тех, на кого не надо...

Как сэкономить 40 тысяч рублей на маркетинге и потерять миллион

Иногда предприниматели смотрят на маркетинг не как на рычаг для роста бизнеса, а как на еще одну статью расхода.

Ну, смотрите: если ваша рекламная кампания отрабатывает с ROMI 200% (да даже если 101%), какая разница, сколько денег вы потратили на рекламный бюджет и заплатили маркетологу? Главное — вы зарабатываете на этом. А дальше уже можно заниматься оптимизацией и экспериментировать.

Как посчитать реальную пользу от маркетинга? Здесь обойдемся без черной магии, достаточно знать:
— средний LTV в вашем бизнесе: ведь если клиент с вами надолго, а за его привлечение вы заплатили один раз, может все-таки маркетинг не такой дорогой, как о нем говорят?
— считать хотя бы ROMI, чтобы знать, какие каналы трафика для вас работают , а какие становятся лишней статьей расхода

Маркетолог и предприниматель Марина Колмыкова совмещает в себе сразу 2 грани: понимает, что без маркетинга бизнес не будет развиваться, и вдумчиво реализует маркетинговый бюджет в своем digital-агентстве Таргетерия.

И даже успевает вести свой телеграм-канал, вот несколько интересных постов:
— Почему маркетинг — это не дорого (тут с цифрами, как вы любите)
— Тренды на продвижение B2B бизнесов в 2025 году
— Как начать вести свой телеграм-канал и получать с него заявки

Загляните в канал Марины, там инсайдерская информация о том, как сделать маркетинг реально рабочим инструментом и не слить бюджет на пустые клики

@peremennyuspeh

Реклама. ИП Колмыкова Марина Александровна, ИНН: 500912315650, erid: 2W5zFHBmoEQ

Касательно ценовой политики на мои системки с https://birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/ Это был бы адски сложный вопрос, если пытаться играть от их полезности. Потому что там — вопрос вероятностный. Сильно вероятностный. Ведь ничего же нельзя гарантировать. Например, 10%, что это вообще сломается в обозримом будущем, 30%, что будет хорошо, но похуже, чем раньше, и 60%, что будет та же доходность, что и была (не исключено, что и получше в ударный год). Но даже вот это распределение — оно на глазок.

В самом худшем случае — можно даже потерять! То есть предложение, как сказал бы Элвис Марламов, «для крепких парней». Но предложение, несмотря на то, архивыгодное. Просто из-за асимметрии того, как на этом можно терять и можно выигрывать. Грубо говоря, в худшем случае что-то типа минус 20% депозита. А в лучшем что-то типа плюс 2000% с годами. А в среднем что-то среднее. Ставка вероятностна, но если бы в казино давали такие ставки, не было бы ничего рациональнее, чем сидеть в казино.

Но вот нельзя сказать «ваша ожидаемая прибыль 2.5 млн, с вас 0.5 млн., сэр, отличная инвестиция, не правда ли?». Потому что с небольшой вероятностью — может быть и убыль. Еще важно с каким депозитом вы пришли в игру. Одно дело 50% годовых на 10 млн., другое дело на 100 тысяч. Я не знаю ваш депозит. Я не знаю будущего. И вот поэтому ценник пляшет не от полезности, а от скромности. Платино-иридиевый инфоцыган обосновал бы, почему мои системы должны стоить, например, 700 тысяч. Просто исходил бы из гипотетической полезности. А там хоть 1700 на чистой арифметике. Инфоцыган с зачатками честности мог бы даже честно сказать: «Вот смотрите, у меня на счете был миллион и была система А, с ней стало три миллиона, и это еще не конец, вы могли бы также».

Тем не менее я исхожу из того, что депозит людей не велик, а будущее смутно. Поэтому ценник был в районе среднероссийской зарплаты. Сильно меньше среднемосковской, и копейки по сравнению со среднеайтишной. Но средние зарплаты растут, ценники вслед за ними в 2025 году подтянутся ближе к сотке. После 10 января и начнут подтягиваться. Они уже повышались с сентября, но я не анонсировал. Вот. Сейчас анонсирую.

P.S. Есть еще такая тема, как скидки. Мне эта концепция, если честно, скорее чужда. Хотя бы чисто этически, это не очень вежливо к тем, кто купил за день до того. Скорее всего я так не буду делать в будущем, но давайте, ради эксперимента, один раз попробую. Все ценники, бывшие вчера, становятся меньше на 10%. Пусть до 10 января включительно. Приурочим к елочке и каникулам.

Торговые системки по-прежнему лежат на https://birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/, а их подробные презентации на https://www.tgoop.com/ASilaev_store . Если будут вопросы - всегда пожалуйста, здесь или в личку https://www.tgoop.com/al_silaev

Наверное, уже пора что-то пожелать под елочку. 🎄🎁

Давайте что-нибудь универсальное. Вот такое, что одновременно подошло бы, например, инвестору, копящему деньги, мастеру, копящему скиллы и аскету, копящему свою способность ничего не копить, ибо ничего и не надо.

Кажется, это сильно разные люди, что между ними общего? Тем не менее, всем можно пожелать одного — расширения степеней свободы. Все они, как ни странно, про это самое. Касательно инвестора, есть же поговорка «деньги — это отчеканенная свобода». Полагаю, именно к этому сводится алчность здорового человека, если можно так выразиться.

Но мастер (причем в любом деле) качает это же самое. Свободен не тот, над кем нет начальства (тогда свободнее всех были бы бомжи и зверушки!), а тот, кто может из тысячи движений или слов выбрать самое лучшее. Его тело полностью ему подчиняется. Неважно, танцор или боец, стример или писатель.

И даже аскет — он что, мазохист? Нет, он пытается как можно меньше зависеть от этого мира. Миллион создает между тобой и миром приятный буфер, миллиард — буфер побольше, но можно прокачать этот буфер в своем уме, привет буддам.

Ладно, давайте уже тост: 🥂 🥳
За расширение степеней свободы! Чтобы мы могли делать больше, чем можем, а уж что с этим делать дальше — сообразим!

Случайно родилась аббревиатура - системные участники рынка – сокращенно СУчаРы. Те, кто реализует стратегию с изначальным статистическим преимуществом, не волнуется и не отвлекается от нее. Самая простая такая стратегия – вечные лонги в портфельной теории. Пока не наступят Темные Века, стратегия будет приносить прибыль (а если наступят, то шортистам тоже хана, когда новый Аттила придет за их вариационной маржой, ему плевать, от лонгов она возникла или от шортов).

Именно СУчаРы, конечно, забирают деньги всех остальных – в меру человечных и интуитивных участников торгов. Кстати, у слова «системный» может быть еще одно значение – «профессиональный», «инфраструктурный». Скажем, брокеры. Если держать в голове оба значения, то вот они все – кто начинает и выигрывает на бирже.

Зато неудачники с этим словом могут зреть в корень. Сейчас они винят кукла и злую судьбу. Но куда точней говорить «опять эти сучары меня обставили!». И тут уже не поспоришь. Кукла все-таки нет. А системные участники есть.

Вот как выглядит типовой профессиональный блог про инвестиции? Профессиональный — в смысле созданный специалистами для последующей монетизации?

Как правило, там несколько постов в день. Как правило, их делает специально обученный человек или даже группа людей, если проект дорогой-богатый. Но обычно хватает одного. Если бюджет совсем мизерный, то сажают студента за 50 тысяч переписывать новости со Смарт-лаба и РБК своими словами, добавляя побольше чувств и эмодзи. Если есть бюджет и чувство прекрасного, то нанимают профессионального аналитика за 150, он должен писать уже не новости, но мнение о них. Сам владелец ресурса, как правило, такой текучкой себя не занимает, его дело — считать деньги.

Главное, чтобы новичок-хомячок преисполнялся чувством, что наши парни держат руку на пульсе, он не пропустит ничего важного, о нем заботятся и т.д. Вот даже голый поток новостей — воспринимается как некая полезность. А если к новости о том, что Сбер вырос на 10%, дорисовать ракету и пораженное личико, то СМИ приобретает черты беллетристики, появляется сюжет, интрига и драйв.

На фоне данных корпоративных стандартов мой блог — черт знает что. Никаких новостей. Никакой, понимаешь, руки на пульсе. Половина постов вообще не про биржу, а какая-то философия. Почти любой из них мог бы выйти в каком-нибудь 2020-м году. Хомячок по идее вообще не поймет, в чем тут прикол. «Практики надо больше!» - будет написано на его разочарованной мордочке. Практика в его понимании, это дайджест дня, кто за день вырос, что упало, что пропало, и сотня эмодзи. По ним сразу видно — люди в курсе, люди переживают.

Так вот, фишка в том, что вся эта «практичность» и «актуальность» имеет ноль отношения к тому, как заработать денег. Читатель в курсе, что произошло, но... не того, что ему делать. Иногда в таких блогах таки бывают советы, что купить и продать (хотя обычно такие советы уносят в платную часть) — но все они, мягко скажем, не имеют статистической достоверности. Нет возможности посмотреть, что было с этими советами, скажем, последние лет пять. А там, где такая возможность есть — респект и уважуха, но это исключение из правил, такие блоги прямо золото, но это 1% в общей массе.

А вот мои абстрактные философии и столетние консервы — имеют к вопросу, как заработать, отношение самое непосредственное. Не все, конечно, но пожалуй половина имеет. И рассчитано на аудиторию, которая, даже будучи сколь угодно новичками, каким-то образом это чувствует…

Продолжая тему вещей, о которых мне вообще лень думать (ранее там были кэшбеки, о которых я ничего не знаю, и реклама в ТГ-канале, которую ставлю, в общем-то, по инерции и без особой нужды). На излете 2024 года согласился с января вступить в ПДС, программу долгосрочных сбережений от государства, вообще-то в ней ничего сильно хорошего, и я туда не советую. Почему ничего хорошего и почему тогда вляпался?

Если коротко, то программа сводится к передаче денег в управление негосударственным пенсионным фондам, делать это можно 15 лет, а затем вам полагаются пенсия с тех богатств, что накопил управляющий. Из плюсов, которыми туда заманивают: первые годы государство готово туда докладывать 36 т.р. ежегодно на ваши вложенные 36 т.р. Точнее так, если ваш доход менее 80 т.р. в месяц, пропорция государства будет 1 к 1, один рубль на ваш рубль, но не более 36000 в год. Если доход в диапазоне 80-150 т.р., то для получения халявных 36 т.р. надо положить уже 72 т.р., если доход больше 150 т.р., то заносить уже 144 т.р. Второй бонус, что накопления не облагаются налогом.

Главный минус, что собой представляет это управление. Покупать будут в основном облигации. И брать за это комиссию. Причем брать могут не только фикс, но и «с прибыли»! Как будто она там будет. Если считать реальную доходность — то нет, не будет, это доходность где-то на уровне инфляции. Но брать будут с номинальной прибыли. Понятно, что с такими комиссиями все это уходит в хороший минус к инфляции. Налогом с вас взяли бы, вероятно, меньше. А если был бы ИИС или долгосрочное владение, то налогом бы не взяли вообще ничего.

Арифметика, которая щелкает машинально: единственный плюс — несколько раз по 36 тысяч. Все остальное минус. Для меня, пожалуй, главный минус даже не издевательская комиссия, а та доходность, которую могут получить управы при своем подходе, на фоне того, что мог бы получить я. Тут можно даже нечего считать, доплата от государства на этом фоне слеза и капля.

Если это кому-то имеет смысл, то с рядом условий: 1). доходы меньше 80 т.р., 2). человек не знает, что такое ИИС, ЛДВ и фондовый рынок, и знать не желает, 3). человек твердо знает, что не будет гиперинфляции (она практически там все обнулит), 4). человек твердо знает, что инфраструктурных рисков там будет меньше, чем у него самого. Но даже с учетом этого — не уверен, что затея стоит игры, и перебьет самую простую модельку пассивных инвестиций. По ощущениям скорее нет, чем да, желающие могут вызнать точные комиссии НПФ, посчитать и проверить.

...Тогда что я там делаю? Мне раза три звонила персональная менеджер из Сбера, милая девушка, всегда сильно помогала. Звала туда, в их фонд на эту программу. Живых денег я им не дам, но она предлагала другое, перевести им деньги из «накопительной части пенсии», как известно, замороженной в 2014 году. Если честно — я понятия не имел, сколько у меня там в накопительной части пенсии. Когда-то подумал, что это не то, о чем мне вообще надо думать. Допускал, что там вообще ничего или 1 тысяча рублей — какая разница? Оказалось, там в районе 100 тысяч.

Очевидно, что они лежали где-то плохим способом. Станут лежать примерно таким же плохим, но чуть более ликвидным, выцарапать эту копейку можно теперь чуть раньше. Вот и вся разница. Ах да, еще ответил милой девушке на ее предложение, может ей это важно.

Например, в 2019 году индексы обновляли максимум не раз, не два и даже не десять. Что наш, что американский. При этом - как всегда - куча людей сидела и ждала просадки, чтобы "закупиться по хорошим ценам".

Рано или поздно они, конечно, дождутся и закупятся. И вставшие часы, как известно, пару раз в сутки - бывают абсолютно правы, это лишь вопрос времени. Но, как известно, "ожидание коррекций отняли у инвесторов больше денег, чем сами коррекции". Грубо говоря, пропускать 40% роста, чтобы купить потом на 20% коррекции - не лучшая математика.

Это не осторожность и не риск-менеджмент. Если страшно, надо не ждать коррекций, а сразу поставить лимиты, в долях портфеля - сколько тебе не страшно иметь на этом рынке, с учетом самого худшего, что там бывает. А дальше вести себя так, что лучшее время для покупок - всегда сегодня. (повтор)

Учитывая, что сюда постоянно приходят новые люди, дежурно напоминаю. Помимо этого блога в Телеграме, у меня есть еще два.

Более широкий блог, за жизнь, этику, философию, политэкономику https://www.tgoop.com/bez_durak_off Биржа наверное наложила отпечаток на то, что там, но сама не упоминается. Все, что угодно, кроме нее.

И наоборот, есть более узкий блог, где презентуются конкретные торговые системы https://www.tgoop.com/ASilaev_store

Вообще, есть обычай итожить по инвестициям к 31 декабря. Но праздники выдались какими-то занятыми, так что вот только сейчас. Лучше поздно, чем никогда.

https://telegra.ph/Birzhevye-itogi-2024-i-zachem-ih-voobshche-podvodit-01-12-2

Единственная внесистемная ерунда, которую себе позволяю - срезать сайз или прикрыть позицию, когда страшно. Никогда не на 100%. На чуть-чуть. Своего рода сделка с демоном: я тебе немного уступлю, а ты от меня отстанешь.

После этого, если чисто символически срезать позицию на 10%, демон действительно отстает. Возможно, он уравновешивается демоном №2. Который как раз вылазит и начинает меня грызть за отступление от правил. Если бы я закрылся на 100%, он бы меня точно загрыз, независимо от результата. А здесь вроде как баланс двух неврозов.

До сих пор не знаю, что это - вредная привычка или полезный лайфхак.

Можно, кстати, посмотреть по результатом внесистемных игрищ. Вдолгую они слегка ухудшают результат, но именно слегка. Грубо говоря, редкий обмен условных 0.5% годовых на условное спокойствие. Если кому-то это кажется выгодной сделкой, может тоже попробовать...

Уже мельком упоминал в годовом обзоре — запустил на Комоне еще одну стратегию, на фьюч Сбера. Вот оно https://www.comon.ru/strategies/122409/ Вообще, любимые инструменты — валютные фьючи, юань и Сишка. Как по мне, это идеальное сочетание трендовости, ликвидности и простоты в обращении. Фонда была представлена на Комоне в медленных моментум-портфелях. Но пусть будет и так.

Называется «Путь Самурая-3». Ибо продолжает дело, начатое еще в 2017 году стратегией «Путь самурая», вот она, старушка https://www.comon.ru/strategies/11286/ . Первый Самурай на Сишке, второй на юане (кстати, он самый красивый и популярный https://www.comon.ru/strategies/118416/) , третий на Сбере. Там одна логика, даже настройки подчас совпадают 1 в 1. Правда, с важным отличием: на Сбере играется сугубо от лонга, шорт на фонде — дело тяжкое и обычно неблагодарное.

Стратегия архискромная: не только без шортов, но и без плеч. Деньги, свободные от ГО, размещаются в ближних ОФЗ или фондах ликвидности — это львиная доля капитала. Вот эта пассивная часть сейчас должна давать под 20% годовых. Система на фьюч Сбера по грубым тестам, вообще без оптимизаций (тупо берем настройки с юаня и Си, тут чем тупее прикидка — тем точнее прогноз!) это еще 20-25%. По замыслу, стратегия складывает эти две доходности. Итого догоняет и обгоняет почти любой ленивый портфель на акциях, хоть фундаментал, хоть моментум.

Но это по замыслу. Сразу дисклеймер, что может пойти не так. Чтобы не говорили, что не предупреждал. Система тестилась по данным за 10 лет, но в этих данных не было столь лютого контанго, как сейчас. У нас ставка 21%, мягко скажем, не каждый год. А контанго всегда отжирает у лонга на фьюч, вопрос, сколько. Квартальный фьюч дороже спота на 5% за квартал до схождения, это ой. Но посмотрим, как пойдет. Если осторожно, то можно. Главное, чтобы с трейдинга капало что-то поверх ставки.

Второе соображение касается уже не самой системы, а автоследования. Фьюч не гиперликвид, это не юань. Если вы первый автоследователь, вам это не важно. И пятому не так важно. А вот начиная с некоего номера (причем я честно не знаю, с какого, но вы заметите!) надо будет внимательно считать проскальзывание. Чистый размер комиссии Комона 6% годовых, вся остальная дельта это проскольз.

По итогам первых дней — на счете небольшой минус, что вообще ничего не значит. Там и квартал не срок, а тут всего неделя. Да, есть поверье, что подключаться надо на минусе. Не уверен, что так лучше, но вряд ли хуже. По крайней мере, на лоях не так страшно и обидно, как на хаях.

Иногда в мой блог, особенно если он на открытый местности, где-нибудь на Смарт-лабе, заходят сверхчеловеки. И роняют что-то вроде: «если трейдинг приносит меньше 100% годовых, то вы его не умеете, это не ваше, причем 100% - это фигня, это если не приходить в сознание, а если все по уму, то там вообще ого-го».

Объяснения сверхчеловеческому феномену:

1). Это скальперы или хфт. Там такие цифры возможны. Но на ограниченных суммах, сложных методах и целый день надо смотреть в экран. Я так не умею и не хочу, но люди молодцы. Заходите, большая честь для меня.

2). Это что-то более ленивое и ликвидное. Тогда эти люди рублевые миллиардеры как, как минимум, завтра ими станут. Большая честь для меня.

3). Балабол ведет свой репортаж из страны мечты.

4). Почти то же, что и 3, но со скидкой. У человека было лютое плечо и действительно 300% годовых на ликвиде, но не было времени понять, что годами так не бывает.


Я исхожу из презумпции невиновности и никакого не хочу обижать персонально. Но полагаю на глазок, варианты 3 и 4 это 90% всех таких историй.

Можно даже придумать простой тест-опросник. Человек вам про сотни годовых, вы ему сразу вопрос - «Вы скальпер?» - «Нет». - «Вы миллиардер?» - «Нет». - «Ну, добро пожаловать в список».

P.S. Почему-то вспоминается мой земляк и крутой профи алгошник Сергей Павлов. У него, по давнему признанию на Смарт-лабе, в какой-то год было на алго минус 13% (не помню уже, какой год, но реально плохой для трендовушек). Если бы бес искусил меня дать в ДУ и выбор был между Павловым и «300% каждый год», то, конечно, Павлову. Мало того, что высокий специалист, так еще и человек честный!

К старому вопросу, насколько все-таки финрынок - игра с нулевой суммой? Ответ: когда как.

Но лучше не переоценивать. И прокачивать хоть какой-то скилл, чем надеяться, что воздастся за просто так.

https://telegra.ph/Nulevaya-summa-i-zdorovyj-pessimizm-01-19

В моем соседнем блоге была заметка, почему так плохо представляться «философом» (кстати, блогером или писателем — без проблем). Потому что физик или химик — это профессия, а философ — черт знает что такое. Может показаться, что у тебя приступ гордыни, лезешь на одну полку к Платону, фу таким быть. С другой стороны, есть преподы философии, а там может быть что угодно, включая любой ужас, ассоциаций с которым не хочется ну никак…

В комментах мелькнуло «представляться трейдером — тогда уж совсем зашквар». Увы, практика подтверждает. Если человек говорит «здравствуйте, я трейдер», кто там обычно? С вероятностью 90% бедолага, просаживающий деньги в свободное от работы время, и с вероятностью 9% инфоцыган, ну и с вероятностью 1% трейдер. Если понимать под ним, как я понимаю — системщика, системно извлекающего доход с рынка.

Замечу, что наиболее чревато представляться трейдером именно в «среднем слое», назовем его так. Т.е. среди людей, которые видели тех 90% и тех 9%, но не тот 1%. То есть заходили в «биржу», но не глубоко. Как раз настолько, чтобы заметить там обилие лудоманов и жуликов.

Среди коллег по 1% представляться можно, если ты и правда оттуда. Еще, как ни странно, можно среди совсем далеких от темы людей, трейдеров видавших только в кино. У них хотя бы нет позорных ассоциаций.

Есть очень сильная корреляция, видел много раз — чем больше у трейдера денег или опыта, тем меньше там риски. Меньше плечо (если оно вообще есть), меньше часть капитала, выделяемая на трейдинг.

Математически это грех. Грубо говоря, если твой трейдинг дает в среднем 40% годовых, а депозит сейчас дает 20%, зачем делить капитал между ними пополам? Неси все туда, где 40%. Но ситуация может быть еще смешнее. Инвестиционная часть дает меньше, но в ней лежит больше! Я сам к этому тяготею, грешен.

Но жизнь шире, чем очевидная математика. Что 40 больше 20, понимает и первоклассник, но почему тогда матерые люди (с математикой дружные профессионально) — ведут себя наперекор очевидности?

Как минимум, две причины:

1). Черные лебеди. Вот строго по Талебу, когда это понятие вошло в разговорный русский — его обычно не понимают. То есть понимают как «вот будет жуткий гэп, как тогда!», «вот будет как в 2008», «как в 2022» и т.д. Но лебедь по Талебу куда страшнее. Это не самое страшное, что было, а то, чего еще не было. Но могло бы быть. Например, самый страшный гэп в истории по некоему инструменту равен 10%, и трейдер, гоняющий риски в своем тестере, исходит из этих 10%. А по Талебу там может и 50%, мы ведь может вообразить такой сценарий? В 2022, кстати, лебеди прилетели как раз талебовские: до этого мы не знали, что фонда может падать сразу на 50%, а рубль, через несколько дней, на 30%. Но сейчас эти цифры — уже не лебедь. Лебедь это то, что всегда еще страшнее. И вот люди, которых жизнь учила достаточно долго, это понимают…

2). Увы, но «психология». Она не выключается нажатием кнопки. Легко шарашить в тестере с любым плечом. Легко на сумме в пару зарплат. Но есть некий экзистенциальный предел, назовем его так. У каждого свой. Допустим, стоимость своей квартиры. И отдать в плохой день 10% своей квартиры — ну, это еще ладно, а вот сумму, равную ей целиком — как-то уже ой… Какая разница, сколько у тебя денег, если у тебя инсульт?

Поэтому риск-менеджмент сильно опасливее, чем следовал бы из голой математики. Но я, собственно, не об этом, вопрос — а как его лучше менеджерить?

Вижу два основных способа:

1). Большую часть денег заводим в трейдинг, ок. Играем в основном фьючерсы. Желательно, разные инструменты и системы на них. Без плеча. Это значит, что большая часть денег — свободна, не связана под ГО и просадку. Она лежит в облигах, фондах ликвидности и т.д. Просадка в пределах 10%, и покрывается процентным доходом за год. Более-менее спокойный сон при любом капитале.

2). В трейдинг кладем мало, 10-20% от всего, основные деньги держим вне биржи: депозиты, золото, крипта, недвига. Но играем с сильным плечом. На посадку плевать, любая. В крайнем случае готовы расстаться со счетом.

Минус первого способа: риск брокера и самой биржи, если это один брокер и одна биржа. Решение: разные брокеры, и если можешь себе позволить — разные биржи (но мне вот, как человеку с российским паспортом, много бирж не значило бы снижение рисков, скорее наоборот, поэтому за пределы РФ не хожу).

Минус второго способа: если дела пойдут, плечо сделает свое дело, и капитал в риск-зоне будет уже не 10%. Со временем — там будет львиная его доля. Решение простое: ставить плечо, исходя из того, сколько у тебя денег вообще, а не на биржевом счете. Не «ставлю на все ГО», а «ставлю на 100% своего капитала во всех местах». При этом это может быть одна и та же сумма. А могут быть — сильно разные. То есть по сути идет та же самая игра без плеч, как в варианте 1...

Возможно, это и есть оптимум. Но ее исключаю, что риска должно быть еще меньше, чем здесь описано.