iMOEX - завтра, 28.01.2025, реверсал-день по матрице биржевой психологии (в цикле роста от минимума декабря прошлого года). Локально важный рубеж с точки зрения времени.
Если в окрестностях этой даты быки найдут для себя поддержку, которую не сумеют преодолеть медведи (мотивированные в том числе сегодняшним падением, например, в S&P500), то это будет добротный сигнал о продолжении восходящей тенденции (или, по меньшей мере, "не-падения" рынка).
В противном случае избежать более серьезную просадку будет сложно.
PS. Возможна некоторая задержка с реализацией на день-другой в силу индивидуального характера индекса Мосбиржи.
Если в окрестностях этой даты быки найдут для себя поддержку, которую не сумеют преодолеть медведи (мотивированные в том числе сегодняшним падением, например, в S&P500), то это будет добротный сигнал о продолжении восходящей тенденции (или, по меньшей мере, "не-падения" рынка).
В противном случае избежать более серьезную просадку будет сложно.
PS. Возможна некоторая задержка с реализацией на день-другой в силу индивидуального характера индекса Мосбиржи.
US Natural Gas, Future (NYMEX) - Если сегодняшнее падение до конца основной торговой сессии NYMEX не будет выкуплено (цена закрытия сегодня будет ниже вчерашнего закрытия), то завтра, 29.01.2025 с высокой вероятностью можно ожидать рост.
Если же закрытие будет рядом с закрытием вчера, или даже его превысит, то сценарии для последующего движения "вверх-вниз-вправо" можно будет определить как "равновероятностные".
Следующий реверсал того же вида - 4.02.2025 (реализация в виде обратного хода - 5.02.2025)
Если же закрытие будет рядом с закрытием вчера, или даже его превысит, то сценарии для последующего движения "вверх-вниз-вправо" можно будет определить как "равновероятностные".
Следующий реверсал того же вида - 4.02.2025 (реализация в виде обратного хода - 5.02.2025)
iMOEX - неспособность медведей сыграть на понижение и закрытие с повышением на реверсал-дне 28.01.2025 (было тут) - сигнал о продолжении восходящей тенденции весьма сильный.
Следующая, аналогичная точка бифуркации - 6.02.2025.
Следующая, аналогичная точка бифуркации - 6.02.2025.
Gold - ранее, по модели резонансной репликации предполагалось, что рост завершится в конце декабря 2024 г. (см, например, тут).
В ноябре модель инвертировалась и сейчас базовый сценарий полагает продолжение роста до конца марта с.г.
Но конкретно сейчас оптимистичные настроения несколько омрачаются сомнениями в стане быков относительно их способности толкать рынок выше. Причина - ценник "завис" вблизи уровня на дату 22.01.2025, которая является резонансом (он же - реверсал) по биржевой психологии в цикле снижения от максимума 30 октября 2024 г.
Поэтому для реализации сценария роста консолидация последних 5 торговых дней (плюс еще сколько-то, в зависимости от обстоятельств) быки должны одержать победу в текущей тактической схватке. То есть, - двинуть рынок вверх из консолидации. В противном случае рынок прогнется под собственной тяжестью, а перспективы среднесрочного роста станут откровенно туманными.
В ноябре модель инвертировалась и сейчас базовый сценарий полагает продолжение роста до конца марта с.г.
Но конкретно сейчас оптимистичные настроения несколько омрачаются сомнениями в стане быков относительно их способности толкать рынок выше. Причина - ценник "завис" вблизи уровня на дату 22.01.2025, которая является резонансом (он же - реверсал) по биржевой психологии в цикле снижения от максимума 30 октября 2024 г.
Поэтому для реализации сценария роста консолидация последних 5 торговых дней (плюс еще сколько-то, в зависимости от обстоятельств) быки должны одержать победу в текущей тактической схватке. То есть, - двинуть рынок вверх из консолидации. В противном случае рынок прогнется под собственной тяжестью, а перспективы среднесрочного роста станут откровенно туманными.
Gold - дополнение к предыдущему:
Если быки не сумеют или не смогут вытянуть рынок выше последних (текущих) максимумов, то модель резонансной репликации инвертируется и можно будет надеяться на снижение до конца марта с.г.
Риск этого сценария достаточно серьёзный. Поскольку медведи тут начнут строить свои предположения, опираясь на идею срабатывания модели двойной вершины (классика теханализа).
Кроме того, некоторые, особо продвинутые "технари" найдут здесь ещё и модель "Голова и плечи", в которой "голова" втянута в плечи. Да, есть и такая модель в "свечном анализе". Встречается нечасто, но считается вполне дееспособной.
Если быки не сумеют или не смогут вытянуть рынок выше последних (текущих) максимумов, то модель резонансной репликации инвертируется и можно будет надеяться на снижение до конца марта с.г.
Риск этого сценария достаточно серьёзный. Поскольку медведи тут начнут строить свои предположения, опираясь на идею срабатывания модели двойной вершины (классика теханализа).
Кроме того, некоторые, особо продвинутые "технари" найдут здесь ещё и модель "Голова и плечи", в которой "голова" втянута в плечи. Да, есть и такая модель в "свечном анализе". Встречается нечасто, но считается вполне дееспособной.
US Natural Gas, оценка по Spot, Henry Hub (в TW: PEPPERSTONE:NATGAS)
Ситуация на текущий момент времени предполагает 4 основных сценария: нейтральный, медвежий, бычий и супер-бычий.
Медвежий сейчас всем очевиден: рынок упал и способен упасть ещё ниже. Вчера, 29.01.25, на недолгое время рынок уходил ниже минимума 3-янв-25. Но развития сюжета далее не получилось. Сегодня, как можно увидеть по динамике открытого интереса в NG-фьюче, например, на Moex, многие ставят на продолжение падения. Поскольку перспективы снижения тут многообразны: ход от 0,875 (ширина боковика, очерченная в диапазоне от 30 декабря 2024 до 3 января 2025) до бесконечности (учитывая теоретическую возможность реализовать на бирже отрицательные цены).
Нейтральный тоже очевиден: ходить рынок в описанном выше ценовом диапазоне способен достаточно долго.
Продолжение следует
Ситуация на текущий момент времени предполагает 4 основных сценария: нейтральный, медвежий, бычий и супер-бычий.
Медвежий сейчас всем очевиден: рынок упал и способен упасть ещё ниже. Вчера, 29.01.25, на недолгое время рынок уходил ниже минимума 3-янв-25. Но развития сюжета далее не получилось. Сегодня, как можно увидеть по динамике открытого интереса в NG-фьюче, например, на Moex, многие ставят на продолжение падения. Поскольку перспективы снижения тут многообразны: ход от 0,875 (ширина боковика, очерченная в диапазоне от 30 декабря 2024 до 3 января 2025) до бесконечности (учитывая теоретическую возможность реализовать на бирже отрицательные цены).
Нейтральный тоже очевиден: ходить рынок в описанном выше ценовом диапазоне способен достаточно долго.
Продолжение следует
Продолжение
US Natural Gas, оценка по Spot, Henry Hub (в TW: PEPPERSTONE:NATGAS)
Бычий сценарий предполагает не только подъем до верхней границы диапазона, но и проход выше.
По классике теханализа это может-должно обеспечить рост, по меньшей мере, на 0,875, считая от верхнего края сложившегося боковика (по данному фин-инструменту). Для текущего фронт-фьюче это может обеспечить рост до 4,9-5,0 (примерно).
Продолжение следует
US Natural Gas, оценка по Spot, Henry Hub (в TW: PEPPERSTONE:NATGAS)
Бычий сценарий предполагает не только подъем до верхней границы диапазона, но и проход выше.
По классике теханализа это может-должно обеспечить рост, по меньшей мере, на 0,875, считая от верхнего края сложившегося боковика (по данному фин-инструменту). Для текущего фронт-фьюче это может обеспечить рост до 4,9-5,0 (примерно).
Продолжение следует
Продолжение
US Natural Gas, оценка по Spot, Henry Hub (в TW: PEPPERSTONE:NATGAS)
Супер-бычий сценарий фокусируется на треугольнике, из которого рынок ложным движением вывалился вниз. Это предполагает что не позднее "носа треугольника" рынок имеет возможность использовать потенциал "ложного" хода для "настоящего", который окажется более масштабным.
Согласно многочисленным исходам подобного развития событий размер "настоящего" хода составляет, как минимум, 1,5 хода "ложного" движения. То есть, - рост на 1,3125 от уровня "носа". Для данного фин-инструмента это означает возможность достичь 5,7575, а для фронт-фьюче, вероятно, 5,3 (примерно).
Для реализации этого сценария необходимым условием является преодоление верхней границы диапазона не позднее (по времени) точки "носа", т.е. не позднее начала основной торговой сессии NYMEX 5-февр-2025 (с учетом допустимой задержки по времени).
Продолжение следует
US Natural Gas, оценка по Spot, Henry Hub (в TW: PEPPERSTONE:NATGAS)
Супер-бычий сценарий фокусируется на треугольнике, из которого рынок ложным движением вывалился вниз. Это предполагает что не позднее "носа треугольника" рынок имеет возможность использовать потенциал "ложного" хода для "настоящего", который окажется более масштабным.
Согласно многочисленным исходам подобного развития событий размер "настоящего" хода составляет, как минимум, 1,5 хода "ложного" движения. То есть, - рост на 1,3125 от уровня "носа". Для данного фин-инструмента это означает возможность достичь 5,7575, а для фронт-фьюче, вероятно, 5,3 (примерно).
Для реализации этого сценария необходимым условием является преодоление верхней границы диапазона не позднее (по времени) точки "носа", т.е. не позднее начала основной торговой сессии NYMEX 5-февр-2025 (с учетом допустимой задержки по времени).
Продолжение следует
Продолжение
US Natural Gas, оценка по Spot, Henry Hub (в TW: PEPPERSTONE:NATGAS)
Что же касается времени, то для этого его сейчас предостаточно.
До указанной точки во времени в распоряжении рынка есть, по меньшей мере, 120 торговых часов.
В предыдущих походах вверх от края до края диапазона было использовано в одном случае - 20 торговых часов, а в другом - 69. Так что времени "навалом".
Может хватить еще и на подсценарий в виде "ложного" выхода вверх с достижением новых высот с последующим "основным" ходом вниз.
В нефти и рубле (на мелких тайм-фреймах) это бывает, кстати, частенько.
US Natural Gas, оценка по Spot, Henry Hub (в TW: PEPPERSTONE:NATGAS)
Что же касается времени, то для этого его сейчас предостаточно.
До указанной точки во времени в распоряжении рынка есть, по меньшей мере, 120 торговых часов.
В предыдущих походах вверх от края до края диапазона было использовано в одном случае - 20 торговых часов, а в другом - 69. Так что времени "навалом".
Может хватить еще и на подсценарий в виде "ложного" выхода вверх с достижением новых высот с последующим "основным" ходом вниз.
В нефти и рубле (на мелких тайм-фреймах) это бывает, кстати, частенько.
USD/RUB (ICE), Daily - на этом инструменте удалось обнаружить цикло-ритмический алгоритм, который на нашем "родном" фьюче проявляется с серьезными изъянами, что не позволяет его полноценно использовать.
По упомянутому алгоритму выходит, что на отрезке "отсюда и до среды (5 февраля с.г.)" есть два варианта:
1) До указанной даты будет продолжаться консолидация при относительно малых ценовых колебаниях. Возможно, будут попытки пройти пониже. По итогу, - позже это будет выглядеть как "трамбовка" дна (локального);
2) Рынок завтра, 31.01.25, пойдет вверх и 5-6 февраля будет оформлен локальный ценовой максимум (внутри канала, разумеется).
По случаю, 3 и 5 февраля - резонансы. 3.02.25 - по матрице индивидуального торгового цикла. 5.02.25 - по матрице циклов биржевой психологии.
PS. Фьюче, конечно, как-то на это должен реагировать, но выглядеть это будет иначе.
PS. PS. Допустимая ошибка - 1 торговый день
По упомянутому алгоритму выходит, что на отрезке "отсюда и до среды (5 февраля с.г.)" есть два варианта:
1) До указанной даты будет продолжаться консолидация при относительно малых ценовых колебаниях. Возможно, будут попытки пройти пониже. По итогу, - позже это будет выглядеть как "трамбовка" дна (локального);
2) Рынок завтра, 31.01.25, пойдет вверх и 5-6 февраля будет оформлен локальный ценовой максимум (внутри канала, разумеется).
По случаю, 3 и 5 февраля - резонансы. 3.02.25 - по матрице индивидуального торгового цикла. 5.02.25 - по матрице циклов биржевой психологии.
PS. Фьюче, конечно, как-то на это должен реагировать, но выглядеть это будет иначе.
PS. PS. Допустимая ошибка - 1 торговый день
US Natural Gas, - если сегодня, 31.01.2025, рынок завершит день на негативной ноте (закрытие сегодня < закрытие вчера), то на переходе с 31.01.25 на 03.02.25 оформится реверсал, алгоритм которого предполагает оформление локального минимума (по ценам закрытия) с высоко-вероятным обратным ходом в понедельник, 3 февраля.
PS. Оценка по динамике календарных фьюч-спредов (NYMEX).
PS. PS. Собственно говоря, это один из немногих подходов, который позволяет "угадывать" динамику цены природного газа несколько чаще, чем с помощью иных методик и подходов к анализу тайминга.
PS. Оценка по динамике календарных фьюч-спредов (NYMEX).
PS. PS. Собственно говоря, это один из немногих подходов, который позволяет "угадывать" динамику цены природного газа несколько чаще, чем с помощью иных методик и подходов к анализу тайминга.
US Natural Gas - дополнение к предыдущему:
Упустил из виду, что сегодня, 31.01.2025, есть указания, что здесь тоже может быть реверсал. Это означает, что в понедельник есть серьезные шансы реализовать его ростом. И это никак не зависит от исхода сегодняшних торгов.
Но тут надо понимать, что данный реверсал ненадежный. Поскольку был "запланирован" рынком в ноябре-декабре прошлого года. Потому и "ненадежный". Перевести его в разряд "надежных" могло бы дополнительное подтверждение от более "свежих" ценовых паттернов. Но таковых не нашлось.
Поэтому данный реверсал может реализоваться, а может и нет.
PS. По всей вероятности рынки на горизонте недели ждут какого-то "события", которое способно стать драйвером сильного движения или резкого разворота. Причем на разных рынках, не только природного газа.
Слишком часто мелькают на совершенно различных финансовых инструментах даты из интервала 4-10 февраля (2025) в качестве резонансов по разным методикам тайминга.
Упустил из виду, что сегодня, 31.01.2025, есть указания, что здесь тоже может быть реверсал. Это означает, что в понедельник есть серьезные шансы реализовать его ростом. И это никак не зависит от исхода сегодняшних торгов.
Но тут надо понимать, что данный реверсал ненадежный. Поскольку был "запланирован" рынком в ноябре-декабре прошлого года. Потому и "ненадежный". Перевести его в разряд "надежных" могло бы дополнительное подтверждение от более "свежих" ценовых паттернов. Но таковых не нашлось.
Поэтому данный реверсал может реализоваться, а может и нет.
PS. По всей вероятности рынки на горизонте недели ждут какого-то "события", которое способно стать драйвером сильного движения или резкого разворота. Причем на разных рынках, не только природного газа.
Слишком часто мелькают на совершенно различных финансовых инструментах даты из интервала 4-10 февраля (2025) в качестве резонансов по разным методикам тайминга.
US Natural Gas, Future (NYMEX), Daily - в пятницу, 31.01.25, рынок завершил торговлю с символическим минусом. Однако это привело к тому, что активизировалось (о каковой возможности было тут) множество реверсал-дней, которые теперь идут ежедневно на отрезке 31 января - 6 февраля с.г. с потенциалом ежедневной реализацим с 1 по 7 февраля (вектор хода, обратный предыдущему).
При этом часть реверсалов выпадает на переход дат, что способно усилить предыдущий или следующий реверсал. Поэтому часть реверсалов может сработать не как разворотный, а как пробойный, либо привести к резкой смене внутридневных трендов.
Иными словами, природный газ входит в зону повышенной волатильности (и возможно, сильными однодневными движениями), которая охватывает всю первую неделю февраля.
В дальнейшем, до 20.02.2025, реверсалы отсутствуют.
Но могут, конечно, появиться.
PS. И немудрено. США вступила на тропу войны в сфере международной торговли.
При этом часть реверсалов выпадает на переход дат, что способно усилить предыдущий или следующий реверсал. Поэтому часть реверсалов может сработать не как разворотный, а как пробойный, либо привести к резкой смене внутридневных трендов.
Иными словами, природный газ входит в зону повышенной волатильности (и возможно, сильными однодневными движениями), которая охватывает всю первую неделю февраля.
В дальнейшем, до 20.02.2025, реверсалы отсутствуют.
Но могут, конечно, появиться.
PS. И немудрено. США вступила на тропу войны в сфере международной торговли.
USD/RUB, Future (cont), Daily - в понедельник, 03.02.2025, рынок предполагает наличие пресса со стороны сторонников укрепления рубля, ввиду наличия здесь реверсала по биржевой психологии в цикле снижения от максимума 27 ноября 2024 г. (ранее было тут)
В теории, это должно серьезно осложнить жизнь тем, кто ставит на ослабление рубля.
При этом, если быки по доллару окажутся более дееспособными, нежели быки по рублю, то последним надают тумаков и здесь, и попозже. Поскольку активизируется алгоритм, предполагающий поднять рынок повыше в первую неделю февраля (было здесь)
В теории, это должно серьезно осложнить жизнь тем, кто ставит на ослабление рубля.
При этом, если быки по доллару окажутся более дееспособными, нежели быки по рублю, то последним надают тумаков и здесь, и попозже. Поскольку активизируется алгоритм, предполагающий поднять рынок повыше в первую неделю февраля (было здесь)
Нефть Brent, - в контексте 18-недельного цикло-ритма рынок "здесь и сейчас" находится в локально-важной точке бифуркации. Попутно, тут (29.01.25) и реверсал по фрактальной геометрии.
Здесь (в начале будущей недели) решается, продолжать ли идти вниз, или же пойти вверх. В обоих случаях до 11.02.2025, где очередная точка бифуркации с изменением превалирующего вектора тренда.
При этом не исключено, что на указанном отрезке времени (1-я декада февраля) движение может быть достаточно сильным, вне зависимости, куда будет движение.
Допустимое отклонение + 1 день.
Для сценария "вверх" допускается небольшая просадка в понедельник, 03.02.2025 с закрытием вблизи закрытия в среду (29.01.25 @ 76,628 по данному фининструменту).
Здесь (в начале будущей недели) решается, продолжать ли идти вниз, или же пойти вверх. В обоих случаях до 11.02.2025, где очередная точка бифуркации с изменением превалирующего вектора тренда.
При этом не исключено, что на указанном отрезке времени (1-я декада февраля) движение может быть достаточно сильным, вне зависимости, куда будет движение.
Допустимое отклонение + 1 день.
Для сценария "вверх" допускается небольшая просадка в понедельник, 03.02.2025 с закрытием вблизи закрытия в среду (29.01.25 @ 76,628 по данному фининструменту).
Европейский рынок природного газа:
UK Natural Gas, Future (ICE), равно как и Datch TTF Gas Natural Futures (ECEENDEX), уверенно продолжают идти вверх.
Ближайшие точки во времени (тайминг у них одинаковый), где восходящий тренд может прерваться (или хотя бы уйти на локальную коррекцию) - это вблизи 11 и/или 17 февраля 2025 (тут же, или с задержкой в пределах недели). Здесь рынок встретится с резонансами по биржевой психологии в циклах роста от минимумов февраля, а также июля 2024 г. Если указанные точки бифуркации (11 и 17 февраля) не сумеют укротить быков, то попытки к этому все равно должны быть.
В отличии от США евпропейский рынок газа весьма чувствителен к подобным резонансам.
UK Natural Gas, Future (ICE), равно как и Datch TTF Gas Natural Futures (ECEENDEX), уверенно продолжают идти вверх.
Ближайшие точки во времени (тайминг у них одинаковый), где восходящий тренд может прерваться (или хотя бы уйти на локальную коррекцию) - это вблизи 11 и/или 17 февраля 2025 (тут же, или с задержкой в пределах недели). Здесь рынок встретится с резонансами по биржевой психологии в циклах роста от минимумов февраля, а также июля 2024 г. Если указанные точки бифуркации (11 и 17 февраля) не сумеют укротить быков, то попытки к этому все равно должны быть.
В отличии от США евпропейский рынок газа весьма чувствителен к подобным резонансам.
US Natural Gas, - важное дополнение (упустил из виду) к ранее изложенным соображениям о размножении реверсалов на отрезке 31.01-06.02.2025.
Нюанс заключается в том, что если рынок пойдет вверх с подтверждением аналогичной динамики бычьих фьюч-спредов (Long Front + Short Next), которые тоже будут расти, то указанная гирлянда реверсалов за исключением реверсала от 03.02.2025 в буквальном смысле слова аннигилирует.
Тем самым, расклад по таймингу вернется к более ранней версии, ранее представленной здесь. В ней только два реверсал-дня: 31 янв и 4 февр с реализацией следующим торговым днем, что должно создать локальный ценовой экстремум по ценам закрытия дня 31.01.2025 и 04.02.2025.
Что же касается реверсала от 3 февраля, то он имеет некоторое смещение, располагаясь между пятницей, 31 января и понедельником, 3 февраля. Поэтому он может каким-то специфическим образом проявиться ночью или утром (по Мск) 3.02.2025.
Бывают, конечно, отклонения от алгоритма. Но они редки и обусловлены какими-то сверхнеобычностями.
Нюанс заключается в том, что если рынок пойдет вверх с подтверждением аналогичной динамики бычьих фьюч-спредов (Long Front + Short Next), которые тоже будут расти, то указанная гирлянда реверсалов за исключением реверсала от 03.02.2025 в буквальном смысле слова аннигилирует.
Тем самым, расклад по таймингу вернется к более ранней версии, ранее представленной здесь. В ней только два реверсал-дня: 31 янв и 4 февр с реализацией следующим торговым днем, что должно создать локальный ценовой экстремум по ценам закрытия дня 31.01.2025 и 04.02.2025.
Что же касается реверсала от 3 февраля, то он имеет некоторое смещение, располагаясь между пятницей, 31 января и понедельником, 3 февраля. Поэтому он может каким-то специфическим образом проявиться ночью или утром (по Мск) 3.02.2025.
Бывают, конечно, отклонения от алгоритма. Но они редки и обусловлены какими-то сверхнеобычностями.