​​Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.

Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.

​​Мы можем выделить несколько типов паттернов ценовых каналов:

- Восходящий канал.
- Нисходящий канал.
- Боковой канал.

Модель восходящего ценового канала возникает, когда цена делает серию более высоких максимумов, за которыми следует серия более высоких минимумов.

Цена должна находиться внутри линий поддержки и сопротивления. Когда цена поднимается выше или ниже, срабатывает сигнал на покупку или продажу.

​​Нисходящий паттерн ценового канала возникает, когда цена совершает серию более низких минимумов, за которыми следует серия более низких максимумов. Лучшая возможность для торговли — на пробой ценового канала.

​​Паттерн бокового ценового канала может быть определен двумя горизонтальными линиями. Когда у нас есть зона консолидации, цена отскакивает между двумя линиями — уровнями поддержки и сопротивления.

Почему формируются ценовые каналы?

Если вы понимаете психологию пробоя ценового канала, вы сможете обезопасить себя от многих убыточных сделок.

Причина, по которой пробой ценового канала может вызвать серьезное изменение направления рынка, заключается в том, что многие трейдеры торгуют внутри канала. Они размещают свои стоп-лоссы выше или ниже границ ценового канала.

Затем, когда все больше и больше стопов собираются выше и ниже ценового канала, умные деньги в конечном итоге будут нацелены на эти стопы. Это происходит потому, что им нужна ликвидность, которую можно набрать за счет стопов трейдеров.

Важно помнить, что ценовой канал не будет длиться вечно. Пробой ценового канала неизбежен.

​​Пробой канала

Как и во всех трендах, тренд в ценовом канале также должен рано или поздно закончиться. Происходит пробой канала, когда цена проходит через свой верхний или нижний уровень и закрывается за его пределами.

Как видите, цена в какой-то момент пробивает нижний уровень. Когда цена проходит через нижний уровень, это указывает на то, что медвежье влияние на цену достаточно сильное.

Новая медвежья тенденция возникает чуть позже. Цена входит в медвежий тренд и вызывает сильное падение рынка.

Пробои канала предупреждают о прекращении существующего тренда, когда цена движется в направлении пробоя.

Следовательно трейдеры могут подготовиться к открытию сделок в направлении пробоя, чтобы поймать новое движение цены.

​​Торговля ценовых каналов

Как мы уже упоминали ранее, торговля ценовых каналов предполагает торговлю на отскок от их границ. Кроме того, когда канал сформировался, вы также можете подготовиться к торговле на возможном пробое, что может привести к развороту тренда.

График начинается с быстрого снижения цены, что создает основание 1. На самом деле это первая точка канала, который в данный момент только формируется.

Далее цена отскакивает наверх, создавая вершину 2. Мы видим отскок цены вниз, который отправляет цену в точку 3. Дальнейший рост цены останавливается в точке 4, подтверждая образование ценового канала.

Это первая торговая возможность на графике — в точке 4. Когда цена во второй раз касается верхнего уровня медвежьего канала, это создает потенциал для короткой сделки.

Дальнейшие отскоки цен создают еще две возможности для длинных и коротких сделок. Поскольку это медвежий канал, мы бы предпочли торговать в шорт и ожидать пробоя канала, прежде чем искать возможность для открытия длинных позиций.

Посмотрите на последнюю позицию в шорт. Обратите внимание, что цена отскакивает вниз, но не достигает нижнего уровня. Цена возвращается на верхний уровень и пробивает его вверх.

Пробивая верхний уровень, цена создает сигнал закрытия для короткой сделки. В то же время, цена создает длинный сигнал для новой сделки, так как теперь у нас есть бычий пробой медвежьего канала.

Цена движется резко вверх после пробоя уровня. У вас будет два варианта выхода из этой длинной сделки на пробой. Первый — когда цена достигает сопротивления и отскакивает вниз. Второй вариант — это когда цена пробивает поддержку, созданную после отскока.

​​Канал линейной регрессии

Одним из наиболее популярных индикаторов ценового канала является канал линейной регрессии. Индикатор канала этого типа выглядит аналогично стандартному каналу, однако индикатор канала линейной регрессии имеет среднюю линию, которая является медианным значением цены. Верхний и нижний уровень равномерно удалены от срединной линии.

Средняя линия канала линейной регрессии также выступает в качестве поддержки или сопротивления. Кроме того, эта линия может быть использована в качестве триггера для входа по направлению тренда.

Это стандартный ценовой канал линейной регрессии. Вы видите верхний уровень, нижний уровень и срединную линию. Стрелки на изображении графика указывают на моменты, когда цена канала реагирует на медиану как поддержку или сопротивление.

После отскока от средней линии цена обычно возвращается туда, откуда пришла. В то же время, когда цена пробивает средний уровень, мы видим дальнейшее движение к противоположной линии канала.

Трейдеры могут использовать медианный уровень канала линейной регрессии в качестве дополнительного фактора подтверждения для своих сделок. В то же время, срединная линия также может быть использована для получения сигнала на выход из сделок.

​​Канал Дончиана

Канал Дончиана — это еще один индикатор ценового канала. Индикатор канала Дончиана рассчитывается по максимуму и минимуму N периодов. Эти максимумы и минимумы отмечены горизонтальными линиями с динамически меняющимися уровнями в зависимости от самого высокого максимума и самого низкого минимума.

Торговый индикатор Дончиана также имеет среднюю линию. Эта линия — среднее значение между верхним и нижним уровнями Дончиана.
Верхний и нижний уровни имеют функции поддержки и сопротивления.

Однако, когда цена начинает достигать верхней полосы, а цены продолжают расти, мы получаем длинный сигнал на графике. То же самое относится и к нижней полосе. Если ценовое действие начинает достигать нижней полосы канала Дончиана и толкать его вниз, тогда вы получаете короткий сигнал.

Другими словами, расширение расстояния между верхним и нижним каналами показывает нам тенденцию к динамике цен и формированию тренда. В то же время, средняя полоса может использоваться как дополнительное подтверждение сигналов для входа или выхода.

Возможно, вы заметили, что индикатор канала Дончиана похож на индикатор полос Боллинджера. Действительно, они используются аналогичным образом. Однако мы должны понимать разницу между ними.

Индикатор Дончиана основан на максимуме и минимуме цены за определенный период, а индикатор полос Боллинджера прежде всего учитывает текущую волатильность.

Выше вы видите торговую стратегию по каналу Дончиана. На первый взгляд выглядит довольно хаотично, однако, как только вы понимаете, что нужно искать, этот хаос начинает обретать смысл.

Когда две полосы Дончиана тесно сближаются, они действуют как поддержка и сопротивление. На этом этапе цена отскакивает вверх и вниз между двумя полосами. Мы считаем это периодом консолидации. Вы по-прежнему можете торговать ценовыми движениями между двумя полосами, но это не лучшее применение метода торговли по индикатору Дончиана.

Наиболее привлекательная функция индикатора Дончиана в распознавании сильных импульсных пробоев. Мы видим это, когда цена начинает ударять по верхней полосе, перемещая ее вверх или начинает ударяться по нижней полосе, двигаясь вниз. Стрелки на изображении указывают, когда цена создает более высокие максимумы.

Верхняя полоса Дончиана тоже начинает двигаться вверх. Это означает, что цена растет с относительно высокой интенсивностью, создавая подходящий вход в длинную сделку.

Цена начинает тестировать верхнюю и нижнюю полосы как сопротивление и поддержку. Внезапно, ценовое действие начинает достигать нижней полосы Дончиана, создавая более низкие минимумы. Это дает нам возможность для открытия короткой позиции.

Место для открытия длинной позиции — следующая стрелка на графике. Здесь цена закрылась выше предыдущего уровня консолидации и в течение последних периодов тестировала верхний канал Дончиана. Позиция может удерживаться до тех пор, пока цена не сломает среднюю полосу вниз. Это сигнал для выхода из сделки.

Чтобы торговать с последующим снижением цены, вы должны применить ту же логику, что и в примере на покупку. Оптимальное место для шорт пары отмечено первой стрелкой на графике. Это происходит после того, как цена отскочила от верхней полосы и после того, как цена закрылась ниже уровня поддержки Дончиана.

Между тем, две полосы только начинают расширяться, что дает нам понять, что вероятно дальнейшее снижение цены. Каждое последующее дно оказывается ниже предыдущего, а нижняя полоса Дончиана уменьшается с каждым последующим периодом.

Основываясь на это поведении цены, мы можем сделать вывод о том, что спад относительно сильный. Короткая сделка во время этого ценового пробега должна удерживаться до тех пор, пока цена не пробьет среднюю полосу вверх. Это происходит с последней свечой на графике.

Ценовой канал и лучший метод торговли

Канальная торговля — это простая и эффективная практика технического анализа, которая может помочь трейдерам оставаться на правильной стороне рынка. У каждой из трех обсуждаемых нами торговых систем есть свои плюсы и минусы.

Если вы новичок, вам лучше использовать простой метод торговли по ценовому каналу. Выберите минимумы и максимумы во время тренда и нарисуйте канал.

Затем просто торгуйте движения цены внутри канала, предпочтительно в направлении существующего тренда. Кроме того, не забудьте внимательно следить за последующими пробоями.

В конце концов, пробой канала может привести к резкому движению цены за относительно короткий промежуток времени.

Если вы более осторожный трейдер и вам всегда нужно дополнительное подтверждение для вашей системы торговли по каналам, тогда линейный канал регрессии может оказаться для вас оптимальным торговым инструментом.

Найдите свои два максимума и минимума и растяните по ним канал регрессии. Затем ожидайте отскока от верхнего и нижнего уровней. Для консервативного трейдера срединная линия может обеспечить дополнительный уровень подтверждения.

Но имейте в виду, что, ожидая этого дополнительного подтверждения, потенциал прибыли, скорее всего, будет ниже.

Наконец, если вы чувствуете, что вы более опытны, и вам нравится идея использовать немного более сложный, динамический уровень сопротивления, тогда вам может понравиться метод Канала Дончиана.

Ищите моменты, когда цена пробила недавний уровень поддержки или сопротвиления и начинает отскакивать от верхней или нижней полосы, создавая давление в соответствующем направлении.

Входите в сделку, если две полосы расширяются. Затем, если ваша сделка правильно реализована, и цена продолжает двигаться в намеченном направлении, вы можете удерживать свою сделку до тех пор, пока цена не совершит пробой средней полосы в противоположном направлении.

Торговые каналы в трейдинге: стратегии и методы торговли

Торговые каналы позволяют трейдеру отслеживать и спекулировать на преобладающей тенденции рынка.

В следующей серии постов я объясню, как идентифицировать торговые каналы, расскажу о различных типах торговых каналов, а также рассмотрю некоторые популярные канальные индикаторы.

Что такое торговые каналы?

Канальная торговля предполагает использование технических индикаторов, которые определяют области поддержки и сопротивления.

Трейдеры могут использовать эту информацию для оценки того, должны ли они открывать позиции на покупку или продажу, а также для определения текущих уровней волатильности рынка.

Уровни поддержка и сопротивление — это отдельные уровни, которые ограничивают движение цены актива. Поддержка — это уровень, на котором цена актива может перестать падать, а сопротивление — это уровень, на котором цена актива может перестать расти.

В канальной торговле трейдер открывает длинную позицию, когда цена актива находит поддержку, и открывает короткую позицию, когда цена находит сопротивление.

Если цена пробьет уровень закрытия ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, это может свидетельствовать об усилении тренда, поэтому трейдеры могут открыть позицию по тренду.

Они могут открыть длинную позицию, если цена продолжит расти после пробоя уровня сопротивление, или короткую позицию, если произойдет пробой уровня поддержки.

Прежде чем торговать на пробое, часто имеет смысл подождать, пока не будет подтверждено закрытие цены за пределами канала, по крайней мере, два раза подряд.

Точно так же многие трейдеры не считают канал подтвержденным до тех пор, пока цена актива не достигнет поддержки или сопротивления как минимум два-три раза.

Как торговать по границам каналов?

Есть два способа торговли с использованием каналов — либо торговля по тренду, либо на пробой после завершения тренда.

Торговля по тренду будет заключаться в том, чтобы открыть позицию, соответствующую общему направлению тренда, например, открывать длинные позиции в восходящем канале или открывать короткие позиции в нисходящем канале.

Тем не менее, вы также можете открыть позицию в направлении, противоположном тренду во время временного отката, который в конечном итоге может превратиться в разворот рынка.

В этом случае вы захотите войти в тренд на ранней стадии, например, когда цена впервые достигнет уровня поддержки или сопротивления, чтобы извлечь выгоду из любого долгосрочного изменения цены по отношению к преобладающему тренду.

Торговля на пробое будет означать, что вы открываете позицию на любом движении цены, которое пробивает верхнюю или нижнюю полосу канала.

Например, вы можете открыть длинную позицию, если цена актива превысит верхнюю полосу канала, и вы можете открыть короткую позицию, если цена упадет ниже нижней полосы.

Типы торговых каналов

Торговые каналы можно разделить на четыре типа: восходящие каналы, нисходящие каналы, плоские каналы и огибающие каналы.

- Восходящие каналы.
- Нисходящие каналы.
- Горизонтальные каналы.
- Огибающие каналы.

​​Восходящие каналы

Восходящие каналы указывают на то, что текущая тенденция рынка является бычьей, поскольку цена актива возрастает на более высоких максимумах и более высоких минимумах. Хотя восходящий канал является бычьим, трейдеры также могут открывать короткие позиции, если цена достигнет уровня сопротивления и откатится назад.

Вы также можете получить прибыль от короткой позиции или хеджировать свою длинную позицию в канале от временной коррекции цены.

Трейдеры будут открывать длинные позиции, когда цена достигнет поддержки, чтобы получить прибыль от роста цены. Как правило, это происходит постепенно, но вы можете использовать торговые каналы на различных таймфреймах, в том числе по часовых, дневных или месячных.

Трейдеры считают восходящий канал завершенным, когда цена закрылась выше сопротивления или ниже уровня поддержки. В случае роста цены актива выше уровня сопротивления трейдер, скорее всего, сохранит свою длинную позицию открытой.

Однако в случае закрытия цены актива ниже уровня поддержки трейдер, скорее всего, откроет короткую позицию или сохранит текущую.

​​Нисходящие каналы

Нисходящие каналы указывают на то, что текущий тренд медвежий, поскольку цена будет находиться в общем нисходящем тренде. График цены ниже показывает нисходящий канал, и вы можете видеть, что канал характеризуется серией более низких максимумов и более низких минимумов.

Трейдеры будут открывать короткие позиции во время нисходящего канала либо для получения прибыли от нисходящего движения рынка, либо для хеджирования длинных позиций, которые они могут иметь на том же рынке.

Однако, как только формирование канала будет завершено и цена базового актива начнет расти, трейдер, скорее всего, откроет длинную позицию, чтобы получить прибыль от любого повышения цены.

Как показывает график, цена в крайнем правом углу канала закрылась выше уровня сопротивления, что было индикатором того, что общий нисходящий тренд завершен.

В этот момент трейдеры, скорее всего, закроют все оставшиеся короткие позиции, которые у них были открыты, и займут длинные позиции по базовому инструменту, при условии, что нисходящий канал завершен, и цена актива может начать расти.

​​Горизонтальные каналы

Горизонтальные каналы показывают, что на данный момент цена актива торгуется в узкой зоне, характеризуемой равными максимумами и минимумами.

Как правило, трейдеры используют горизонтальные каналы для подтверждения консолидации, идентифицируя две-три точки контакта между поддержкой и сопротивлением в одном и том же общем боковом движении.

Трейдеры будут стремиться открывать как длинные, так и короткие позиции в горизонтальном канале, выбирая длинные позиции, когда цена достигает поддержки, и короткие позиции, когда цена касается сопротивления.

Горизонтальные каналы отличаются от своих восходящих и нисходящих аналогов, потому что в горизонтальном канале многие трейдеры считают, что цена, скорее всего, отскочет от поддержки и сопротивления, как только достигнет этих уровней, и данные уровни не будут пробиты.

Однако цена не всегда возвращается назад от верхней и нижней полос канала, поэтому важно принять необходимые меры для управления риском в случае пробоя.

Огибающие каналы

Огибающие каналы включают в себя множество различных индикаторов волатильности, в том числе полосы Боллинджера и каналы Кельтнера.

Они получают свое имя от того, как они выглядят, потому что огибающий канал будет иметь две линии — стандартное отклонение или средний истинный диапазон, который огибает центральную линию, которая является некоторой формой скользящего среднего.

Огибающие каналы отличаются от трех ранее упомянутых вариантов, потому что они динамически реагируют на изменение цены, а не являются двумя параллельными линиями.

Например, если огибающий канал основан на заданном количестве стандартных отклонений к центральной скользящей средней, он будет расширяться или сужаться при увеличении или уменьшении уровней волатильности.

Трейдеры будут открывать ордера на покупку или продажу в зависимости от того, к какой полосе в данный момент находится цена актива, если произошел его пробой.

Например, если актив пробил верхнюю полосу, многие трейдеры будут открывать ордер на покупку в ожидании, что цена продолжит расти. Однако, если цена актива упала ниже нижней полосы, трейдеры обычно открывают короткую позицию в ожидании, что цена продолжит свое падение.

Пять популярных индикаторов торговых каналов

Существует ряд индикаторов торговых каналов, которые вы можете включить в свою торговую стратегию.

Многие из индикаторов каналов обозначают уровни волатильности, и они могут быть полезны для получания сигналов на покупку или продажу на основании текущей волатильности.

Уровни, на которых вы можете покупать или продавать, будут зависеть от вашей склонности к риску и показаний индикатора.