Инфо_ФЭН

Новые методы риск-профилирования инвесторов, предложенные сотрудниками Вышки, повысили точность оценок профиля инвесторов до 65,8%. Это почти на четверть эффективнее, чем у традиционных анкет. Сотрудники базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков Сергей Курочкин и Мария Ткаченко вместе с коллегами из ведущих банков разработали специальную платформу для определения склонности инвесторов к риску.

Точное риск-профилирование — ключевой аспект в управлении капиталом. Оно помогает защитить неопытных инвесторов от рискованных инструментов, минимизировать мисселлинг и обеспечить лучшую адаптацию инвестиционных стратегий к реальным потребностям клиентов. Обычно брокеры предлагают инвесторам заполнить анкету, на основе которой определяется их отношение к риску. Однако в реальной жизни люди могут вести себя совсем иначе. Поэтому авторы решили использовать методы машинного обучения для более точной оценки риск-профиля.

Учёные создали специальную веб-платформу, на которой инвестору предлагаются 10 игровых кейсов, имитирующих реальные торги. Участник должен выбрать точку закрытия позиции и зафиксировать убыток или прибыль. Риск-профиль таким образом определяется на основании поведения пользователей, а не их ответов на абстрактные вопросы. В исследовании приняли участие 54 человека.

Кейсы основаны на реальных рыночных данных: динамике акций российских и иностранных компаний, а также курсе биткоина. Как и ожидалось, консервативные инвесторы закрывали позиции быстрее при высокой волатильности, а склонные к риску игроки ожидали роста даже при негативной динамике и не спешили закрывать сделки. Методы машинного обучения на основе анализа результатов кейсов предсказали поведение инвесторов с точностью 65,78%, тогда как анкетирование попало в цель только в 53,7% случаев.
#научная_статья

www.tgoop.com/Info_FES/784

247 viewsDec 3 at 14:47

Новые методы риск-профилирования инвесторов, предложенные сотрудниками Вышки, повысили точность оценок профиля инвесторов до 65,8%. Это почти на четверть эффективнее, чем у традиционных анкет. Сотрудники базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков Сергей Курочкин и Мария Ткаченко вместе с коллегами из ведущих банков разработали специальную платформу для определения склонности инвесторов к риску.

Точное риск-профилирование — ключевой аспект в управлении капиталом. Оно помогает защитить неопытных инвесторов от рискованных инструментов, минимизировать мисселлинг и обеспечить лучшую адаптацию инвестиционных стратегий к реальным потребностям клиентов. Обычно брокеры предлагают инвесторам заполнить анкету, на основе которой определяется их отношение к риску. Однако в реальной жизни люди могут вести себя совсем иначе. Поэтому авторы решили использовать методы машинного обучения для более точной оценки риск-профиля.

Учёные создали специальную веб-платформу, на которой инвестору предлагаются 10 игровых кейсов, имитирующих реальные торги. Участник должен выбрать точку закрытия позиции и зафиксировать убыток или прибыль. Риск-профиль таким образом определяется на основании поведения пользователей, а не их ответов на абстрактные вопросы. В исследовании приняли участие 54 человека.

Кейсы основаны на реальных рыночных данных: динамике акций российских и иностранных компаний, а также курсе биткоина. Как и ожидалось, консервативные инвесторы закрывали позиции быстрее при высокой волатильности, а склонные к риску игроки ожидали роста даже при негативной динамике и не спешили закрывать сделки. Методы машинного обучения на основе анализа результатов кейсов предсказали поведение инвесторов с точностью 65,78%, тогда как анкетирование попало в цель только в 53,7% случаев.
#научная_статья

BY Инфо_ФЭН