Amigotrader

ДОЛЛАР vs. ЮАНЬ

Сегодня сравниваю результаты работы по двум инструментам - фьючерсам на доллар (Si) и на юань (CR).

2022 год вынудил внести ряд корректив в торговлю. По причине упавшей ликвидности приостановил торговлю рядом акций и фьючерсов. В то же время, появился новый инструмент - фьючерс на юань. Стремительно растущий объем торгов, а также риски полной блокировки работы с долларом и его производными, заставили искать возможность встраивания юань в портфель торгуемых систем.

Проблема была в отсутствии данных по контракту за длительное время. Дилемма заключалась в том, чтобы использовать какие-то “кривые” данные для анализа или же переложить настройки с долларовых систем, внимательно наблюдая за текущими результатами. Пошел по второму пути.

Выше представлены два графика с Комона с 8 ноября 2022 года, даты старта стратегии на Юане. Всегда в тренде (Si) и Всегда в тренде (Юань).

Как можно заметить, за полтора года юань с долларовыми настройками “в одни ворота” обыграл доллар:

CR +51,6% с макс просадкой 5,4%
Si +22,7% с макс просадкой 10,6%

Частичной (около 5%) причиной расхождения стало меньшее ГО на юаневом контракте. Дополнительные 30% депозита размещены в коротких ОФЗ.

По поводу остального расхождения можно строить догадки. Для меня логичным выглядит следующее объяснение. Фактическое выключение доллара из товарообменных операций отразилось на техничности работы инструмента. Совсем не сломался, однако эффективность работы в нем снизилась.

Может еще есть объяснения? Пишите в комментариях.


👉В итоге, к концу 2023 года юань занял прочное место как элемент моего управления. На текущий момент лимиты на валюту разделены примерно 50/50 между фьючерсом на доллар и фьючерсом на юань. Рассчитываю придерживаться такого соотношения, как минимум, до конца текущего года.

#комон #трейдинг

www.tgoop.com/amigotrader/327

1.5K viewsСергей Трофимов, May 13, 2024 at 06:08

ДОЛЛАР vs. ЮАНЬ

Сегодня сравниваю результаты работы по двум инструментам - фьючерсам на доллар (Si) и на юань (CR).

2022 год вынудил внести ряд корректив в торговлю. По причине упавшей ликвидности приостановил торговлю рядом акций и фьючерсов. В то же время, появился новый инструмент - фьючерс на юань. Стремительно растущий объем торгов, а также риски полной блокировки работы с долларом и его производными, заставили искать возможность встраивания юань в портфель торгуемых систем.

Проблема была в отсутствии данных по контракту за длительное время. Дилемма заключалась в том, чтобы использовать какие-то “кривые” данные для анализа или же переложить настройки с долларовых систем, внимательно наблюдая за текущими результатами. Пошел по второму пути.

Выше представлены два графика с Комона с 8 ноября 2022 года, даты старта стратегии на Юане. Всегда в тренде (Si) и Всегда в тренде (Юань).

Как можно заметить, за полтора года юань с долларовыми настройками “в одни ворота” обыграл доллар:

CR +51,6% с макс просадкой 5,4%
Si +22,7% с макс просадкой 10,6%

Частичной (около 5%) причиной расхождения стало меньшее ГО на юаневом контракте. Дополнительные 30% депозита размещены в коротких ОФЗ.

По поводу остального расхождения можно строить догадки. Для меня логичным выглядит следующее объяснение. Фактическое выключение доллара из товарообменных операций отразилось на техничности работы инструмента. Совсем не сломался, однако эффективность работы в нем снизилась.

Может еще есть объяснения? Пишите в комментариях.


👉В итоге, к концу 2023 года юань занял прочное место как элемент моего управления. На текущий момент лимиты на валюту разделены примерно 50/50 между фьючерсом на доллар и фьючерсом на юань. Рассчитываю придерживаться такого соотношения, как минимум, до конца текущего года.

#комон #трейдинг

BY Amigotrader