کانال دکتر محمدرضا منجذب

💠معرفی مدل پنل سیستمی ✍️دکتر محمدرضا منجذب

⭕️از جمله مدل هایی که به صورت سیستم معادلات و در واقع به صورت مجموعه ای از معادلات مطرح است، سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط است. در این سیستم در هر معادله فقط یک متغیر درون زا به عنوان متغیر وابسته وجود دارد. در این مدل فرض بر این است که بین جملات خطای معادلات همبستگی همزمان برقرار است؛ روش مورد استفاده برای حل الگو، روش کمترین مجذورات تعمیم یافته (GLS) است؛ استفاده از این روش بستگی به وجود ارتباط بین جملات خطای معادلات دارد. در صورتیکه برای هر معادله در سیستم معادلات همزمان چند مقطع (شرکت، یا کشور، یا...) مطرح و وجود داشته باشد در اینصورت مدل ما پانل سیستم نامیده می شود. با در نظر گرفتن دو معادله ذیل:
Y1t = α 1+ β1X1t + u1t ; t = 1,…,T
Y2t = α 2+ β2X2t + u2t ; t = 1,…,T
⭕️آزمون های مورد نیاز مدل های پانل سیستمی: 🔹1- آزمون تلفیق (تجمیع) پذیری (همگن بودن مقاطع)
قبل از هر برآوردی باید قابلیت تجمیع داده‌های هرگروه از مقاطع مورد آزمون قرار گیرد. به این مفهوم که آیا می‌توان داده‌های موجود در این سال‌ها را برای مقاطع موجود در یک گروه بر روی هم ریخت و برای آنها در قالب یک مجموعه داده¬ مشابه به برآورد مدل پرداخت. به این منظور ابتدا مقادیر مجموع مربع باقیمانده‌ها (RSS)، در کل (RSSpool) و برای تک تک کشورهای یک گروه (RSSi) محاسبه شده و سپس با استفاده از مقادیر مزبور آماره F محاسبه می¬گردد (بالتاجی، 1995).

🔹2- آزمون خود¬همبستگی پوتمُنِت
آزمون خود¬همبستگی پوتمُنِت، Q آماری چند متغیره باکس– پایرس/ لئونگ- باکس را برای بررسی همبستگی سریالی پسماندها تا مرتبه-ای مشخص محاسبه می¬کند. هر دو Q آماری و Q آماری تعدیل شده (همراه با یک تصحیح نمونه‌ای کوچک) گزارش می¬شود. فرضیات این آزمون عبارتند از:
H_0: عدم وجود خودهمبستگی بین جملات خطا تا وقفه اچ ام
H_1: وجود خودهمبستگی بین جملات خطا تا وقفه اچ ام

🔹3- فرآیند آزمون ریشه واحد مشترک (آزمون بریتانگ)
آزمون بریتانگ فرض می¬کند که یک فرآیند مشترک ریشه واحد وجود دارد که ρ_i در سرتاسر مقاطع یکسان است، فرض صفر آزمون بریتانگ، وجود ریشه واحد است.
H ریشه واحد وجود دارد (داده‌ها نامانا هستند) :0
Hریشه واحد وجود ندارد (داده‌ها مانا هستند).:1

در واقع تحت فرض H_0 ریشه واحد وجود دارد.
🔹4- آزمون هم¬انباشتگی پدرونی (بر پایه انگل-گرانجر)
🔹5- آزمون والد (محدودیت¬ ضرایب)
🔹6- خوشبختانه نرم افزار ایویوز 10 به بالا قابلیت تخمین مدل های پانل سیستم را دارد. ⭕️ برای مطالعه جزییات بیشتر همراه با مثال و نرم افزار به فصل خانواده پانل این کتاب مراجعه کنید.



🌐 کانال دکتر منجذب

Telegram

کانال دکتر محمدرضا منجذب

آثار، نوشتارها، کتب، مقالات، کنفرانس ها، و سوابق دکتر منجذب دانشیار دانشگاه، رزومه:
💠https://www.tgoop.com/rezomemonjazeb/3

www.tgoop.com/drmonjazeb/236

15.8K viewsedited  Aug 28, 2019 at 03:40

💠معرفی مدل پنل سیستمی ✍️دکتر محمدرضا منجذب

⭕️از جمله مدل هایی که به صورت سیستم معادلات و در واقع به صورت مجموعه ای از معادلات مطرح است، سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط است. در این سیستم در هر معادله فقط یک متغیر درون زا به عنوان متغیر وابسته وجود دارد. در این مدل فرض بر این است که بین جملات خطای معادلات همبستگی همزمان برقرار است؛ روش مورد استفاده برای حل الگو، روش کمترین مجذورات تعمیم یافته (GLS) است؛ استفاده از این روش بستگی به وجود ارتباط بین جملات خطای معادلات دارد. در صورتیکه برای هر معادله در سیستم معادلات همزمان چند مقطع (شرکت، یا کشور، یا...) مطرح و وجود داشته باشد در اینصورت مدل ما پانل سیستم نامیده می شود. با در نظر گرفتن دو معادله ذیل:
Y1t = α 1+ β1X1t + u1t ; t = 1,…,T
Y2t = α 2+ β2X2t + u2t ; t = 1,…,T
⭕️آزمون های مورد نیاز مدل های پانل سیستمی: 🔹1- آزمون تلفیق (تجمیع) پذیری (همگن بودن مقاطع)
قبل از هر برآوردی باید قابلیت تجمیع داده‌های هرگروه از مقاطع مورد آزمون قرار گیرد. به این مفهوم که آیا می‌توان داده‌های موجود در این سال‌ها را برای مقاطع موجود در یک گروه بر روی هم ریخت و برای آنها در قالب یک مجموعه داده¬ مشابه به برآورد مدل پرداخت. به این منظور ابتدا مقادیر مجموع مربع باقیمانده‌ها (RSS)، در کل (RSSpool) و برای تک تک کشورهای یک گروه (RSSi) محاسبه شده و سپس با استفاده از مقادیر مزبور آماره F محاسبه می¬گردد (بالتاجی، 1995).

🔹2- آزمون خود¬همبستگی پوتمُنِت
آزمون خود¬همبستگی پوتمُنِت، Q آماری چند متغیره باکس– پایرس/ لئونگ- باکس را برای بررسی همبستگی سریالی پسماندها تا مرتبه-ای مشخص محاسبه می¬کند. هر دو Q آماری و Q آماری تعدیل شده (همراه با یک تصحیح نمونه‌ای کوچک) گزارش می¬شود. فرضیات این آزمون عبارتند از:
H_0: عدم وجود خودهمبستگی بین جملات خطا تا وقفه اچ ام
H_1: وجود خودهمبستگی بین جملات خطا تا وقفه اچ ام

🔹3- فرآیند آزمون ریشه واحد مشترک (آزمون بریتانگ)
آزمون بریتانگ فرض می¬کند که یک فرآیند مشترک ریشه واحد وجود دارد که ρ_i در سرتاسر مقاطع یکسان است، فرض صفر آزمون بریتانگ، وجود ریشه واحد است.
H ریشه واحد وجود دارد (داده‌ها نامانا هستند) :0
Hریشه واحد وجود ندارد (داده‌ها مانا هستند).:1

در واقع تحت فرض H_0 ریشه واحد وجود دارد.
🔹4- آزمون هم¬انباشتگی پدرونی (بر پایه انگل-گرانجر)
🔹5- آزمون والد (محدودیت¬ ضرایب)
🔹6- خوشبختانه نرم افزار ایویوز 10 به بالا قابلیت تخمین مدل های پانل سیستم را دارد. ⭕️ برای مطالعه جزییات بیشتر همراه با مثال و نرم افزار به فصل خانواده پانل این کتاب مراجعه کنید.



🌐 کانال دکتر منجذب

BY کانال دکتر محمدرضا منجذب