tgoop.com/engineer10x/17
Last Update:
Hard skills in HFT (for software execution devs)
- С++ - потому что большинство HFT фирм используют для low latency именно его;
- template metaprogramming - в HFT используется значительно чаще чем вне, потому что из-за желания срезать каждую возможную микросекунду многое (
- как работает какая нибудь конкретная биржа, какие у неё feed & transaction протоколы - спецификации обычно опубликованы на сайте биржи;
- как подписаться на market feed через multicast udp (и что делать если начнёшь терять пакеты);
- как быстро читать multicast udp с сетевой карточки через user space networking и построить вокруг этого mainloop (см. Solarflare/EfVi) и понимать почему kernel space networking не подойдёт;
- как быстро собирать order book из market feed;
- как максимально упаковать часто используемые данные в L1 cache, а редкоиспользуемые отложить в сторонку;
- как работает процессор и память (см. WEPSKAM и учебный FPGA);
- как спроектировать торговое приложение, какие в нём должны быть компоненты;
- как написать надёжные автотесты;
- как сделать бизнес-логику по-максимуму независимой от специфики конкретной биржи;
- как присоединить приложение к биржевым сессиям и ввести ограничение на транзакции в секунду;
- как добавить ограничение рисков и гарантировать, что они сработают.
@engineer10x
BY On the way to 10x engineering
![](https://photo2.tgoop.com/u/cdn4.cdn-telegram.org/file/RKMoLIdtXTX60rb74hj4pHtRlU2ZYfaWoaoRc8yEzY-1cQGeqiJDNdSHJr905BgZCcY3wV13Zd038f2Pb-vMCElwFoiPyEaTz23xdS0X6ov9uda_jLFpC81327Mw0DVqbS5zmEV1IepEQYKSa7UUTErlfTnulg3BacPPlQVBJKQNgDCE9zd5Iy3rAthqYaQeP5ixKKeHnhGZtx5pNWfdwkcMTJnZ7JMlULVtoAtofXWqbQn5z0Ww4UXqjvHRAJ0NnlmuT-wwhOVFMBCWNotUSLsplD6t4qlIiDDtHIXPXY-zJPf2a3n6Xueo8psFS3I6U6L0-BBQ9dhrzvxX_k0nOA.jpg)
Share with your friend now:
tgoop.com/engineer10x/17