On the way to 10x engineering

Hard skills in HFT (for software execution devs)

- С++ - потому что большинство HFT фирм используют для low latency именно его;
- template metaprogramming - в HFT используется значительно чаще чем вне, потому что из-за желания срезать каждую возможную микросекунду многое (иногда даже слишком) пишется на шаблонах;
- как работает какая нибудь конкретная биржа, какие у неё feed & transaction протоколы - спецификации обычно опубликованы на сайте биржи;
- как подписаться на market feed через multicast udp (и что делать если начнёшь терять пакеты);
- как быстро читать multicast udp с сетевой карточки через user space networking и построить вокруг этого mainloop (см. Solarflare/EfVi) и понимать почему kernel space networking не подойдёт;
- как быстро собирать order book из market feed;
- как максимально упаковать часто используемые данные в L1 cache, а редкоиспользуемые отложить в сторонку;
- как работает процессор и память (см. WEPSKAM и учебный FPGA);
- как спроектировать торговое приложение, какие в нём должны быть компоненты;
- как написать надёжные автотесты;
- как сделать бизнес-логику по-максимуму независимой от специфики конкретной биржи;
- как присоединить приложение к биржевым сессиям и ввести ограничение на транзакции в секунду;
- как добавить ограничение рисков и гарантировать, что они сработают.

@engineer10x

Stack Overflow

How much of ‘What Every Programmer Should Know About Memory’ is still valid?

I am wondering how much of Ulrich Drepper's What Every Programmer Should Know About Memory from 2007 is still valid. Also I could not find a newer version than 1.0 or an errata.
(Also in PDF form on

www.tgoop.com/engineer10x/17

649 viewsMar 6 at 12:31

Hard skills in HFT (for software execution devs)

- С++ - потому что большинство HFT фирм используют для low latency именно его;
- template metaprogramming - в HFT используется значительно чаще чем вне, потому что из-за желания срезать каждую возможную микросекунду многое (иногда даже слишком) пишется на шаблонах;
- как работает какая нибудь конкретная биржа, какие у неё feed & transaction протоколы - спецификации обычно опубликованы на сайте биржи;
- как подписаться на market feed через multicast udp (и что делать если начнёшь терять пакеты);
- как быстро читать multicast udp с сетевой карточки через user space networking и построить вокруг этого mainloop (см. Solarflare/EfVi) и понимать почему kernel space networking не подойдёт;
- как быстро собирать order book из market feed;
- как максимально упаковать часто используемые данные в L1 cache, а редкоиспользуемые отложить в сторонку;
- как работает процессор и память (см. WEPSKAM и учебный FPGA);
- как спроектировать торговое приложение, какие в нём должны быть компоненты;
- как написать надёжные автотесты;
- как сделать бизнес-логику по-максимуму независимой от специфики конкретной биржи;
- как присоединить приложение к биржевым сессиям и ввести ограничение на транзакции в секунду;
- как добавить ограничение рисков и гарантировать, что они сработают.

@engineer10x

BY On the way to 10x engineering