ETHUSD (биржа Bitstamp, данные с 2016 г.):
● Эфириум может завершить неделю ростом более +30%. В последний раз такой рост наблюдался в мае 2021 года.
● С 2016 г. было 25 недель, в которых рост превышал +30%. После таких недель Эфириум показывал бычью динамику на среднесрочном горизонте.
#ETH
● Эфириум может завершить неделю ростом более +30%. В последний раз такой рост наблюдался в мае 2021 года.
● С 2016 г. было 25 недель, в которых рост превышал +30%. После таких недель Эфириум показывал бычью динамику на среднесрочном горизонте.
#ETH
Про IMOEX (данные с 2015 г.):
● Московская биржа 7 ноября объявила о задержке начала торгов. За 9 лет было 8 случаев, когда торги на фондовой бирже останавливались, исключая кейс февраля - марта 2022.
● Остановка торгов на фондовом рынке от 07.11.2024 является самой продолжительной (130 мин.).
headlines Q.
#IMOEX
● Московская биржа 7 ноября объявила о задержке начала торгов. За 9 лет было 8 случаев, когда торги на фондовой бирже останавливались, исключая кейс февраля - марта 2022.
● Остановка торгов на фондовом рынке от 07.11.2024 является самой продолжительной (130 мин.).
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX (данные с 2004 г.):
● Индекс Мосбиржи на прошлой неделе прибавил +5.4%, это лучший результат с октября 2022 года.
● Недельный рост в диапазоне от +5% до +10% встречается с частотой 3.15 раз в год и является бычьим сигналом в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#IMOEX
● Индекс Мосбиржи на прошлой неделе прибавил +5.4%, это лучший результат с октября 2022 года.
● Недельный рост в диапазоне от +5% до +10% встречается с частотой 3.15 раз в год и является бычьим сигналом в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#IMOEX
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
Дневной рост в диапазоне [+10%,+15%] встречается с частотой 1.6 раза в год. Согласно статистике, NG1! показывает снижение на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#NG
Дневной рост в диапазоне [+10%,+15%] встречается с частотой 1.6 раза в год. Согласно статистике, NG1! показывает снижение на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#NG
BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● 19 октября (293-й торговый день года) в headlines QUANTS EXTRA мы рассматривали сезонность Биткоина, со следующей пометкой:
«В конце года Биткоин нередко демонстрирует рост с ускорением, на это указывает средняя динамика с 2014 года (первый график).»
● С того момента Биткоин вырос на +29.9% (от close 19.10.2024 до close 11.11.2024).
#BTC
● 19 октября (293-й торговый день года) в headlines QUANTS EXTRA мы рассматривали сезонность Биткоина, со следующей пометкой:
«В конце года Биткоин нередко демонстрирует рост с ускорением, на это указывает средняя динамика с 2014 года (первый график).»
● С того момента Биткоин вырос на +29.9% (от close 19.10.2024 до close 11.11.2024).
#BTC
Про IMOEX (данные с 2004 г.):
● C 1 по 11 ноября IMOEX закрывался выше относительно закрытия предыдущей торговой сессии 4 белых свечи, от low до high изменение составило +10.08% (см. на графике).
● Всего было 7 кейсов комбинации (вкл. текущий):
1. на протяжении 7 свечей close свечи > close предыд. свечи;
2. диапазон (изменение от low до high 7-ми свечей) больше +10%.
● Что обычно происходит после подобных случаев? Рассмотрим в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#IMOEX
● C 1 по 11 ноября IMOEX закрывался выше относительно закрытия предыдущей торговой сессии 4 белых свечи, от low до high изменение составило +10.08% (см. на графике).
● Всего было 7 кейсов комбинации (вкл. текущий):
1. на протяжении 7 свечей close свечи > close предыд. свечи;
2. диапазон (изменение от low до high 7-ми свечей) больше +10%.
● Что обычно происходит после подобных случаев? Рассмотрим в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#IMOEX
Используй систему Технического анализа от группы headlines. Мы ежедневно отслеживаем около 50 инструментов: FOREX, акции РФ, акции США, индексы, золото, серебро, нефть, природный газ, крипту.
На графике можно видеть, как хорошо отработала система по золоту (цифры над графиком означают, что нужно держать длинную позицию).
Подписаться можно тут: https://www.tgoop.com/headlines_TA_bot
На графике можно видеть, как хорошо отработала система по золоту (цифры над графиком означают, что нужно держать длинную позицию).
Подписаться можно тут: https://www.tgoop.com/headlines_TA_bot
Что бы сделали после: купили или продали? (см. предыдущий пост)
Anonymous Poll
66%
лонг-позиция (покупка)
34%
шорт-позиция (продажа)
ETHUSD (кейс):
● В ранее описанной задаче инструментом является Эфириум. На следующий день после выборов в США (6 ноября) ETHUSD прибавил +12.5%. Еще через день рост продолжился (7 ноября, +6.5%), ETHUSD обновил максимум с августа.
● Что было дальше? От close 7 ноября до close 11 ноября ETHUSD вырос на +16.55% (+19.03%, если до high 12 ноября).
● 8 ноября мы проанализировали данную ситуацию с разных сторон в канале headlines Quants Extra, были рассмотрены 4 паттерна, каждый из которых указывал на бычью динамику на горизонте до 1-го месяца. Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tgoop.com/headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#ETH
● В ранее описанной задаче инструментом является Эфириум. На следующий день после выборов в США (6 ноября) ETHUSD прибавил +12.5%. Еще через день рост продолжился (7 ноября, +6.5%), ETHUSD обновил максимум с августа.
● Что было дальше? От close 7 ноября до close 11 ноября ETHUSD вырос на +16.55% (+19.03%, если до high 12 ноября).
● 8 ноября мы проанализировали данную ситуацию с разных сторон в канале headlines Quants Extra, были рассмотрены 4 паттерна, каждый из которых указывал на бычью динамику на горизонте до 1-го месяца. Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tgoop.com/headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#ETH
Про природный газ:
Статистика сработала: от close пн 11 ноября по close пт 15 ноября NG1! снизился на -3.77%.
headlines Q.
#NG
Статистика сработала: от close пн 11 ноября по close пт 15 ноября NG1! снизился на -3.77%.
headlines Q.
#NG
Тестирование стратегии (IMOEXF, данные с 01.08.2024):
● Если коротко о стратегии, то идея очень близка по смыслу с «коробками Дарваса» (Николас Дарвас, автор книги «How I Made $2,000,000 in the Stock Market (1960)»). Инструмент IMOEXF - вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (был запущен 14 ноября 2023 года).
● С 1 августа IMOEXF находится в достаточно широком боковом диапазоне, поэтому период тестирования взят с 1-го августа, чтобы проверить эффективность стратегии в этих условиях.
● На графике представлены P&L стратегии (без комиссии и с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tgoop.com/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
● Если коротко о стратегии, то идея очень близка по смыслу с «коробками Дарваса» (Николас Дарвас, автор книги «How I Made $2,000,000 in the Stock Market (1960)»). Инструмент IMOEXF - вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (был запущен 14 ноября 2023 года).
● С 1 августа IMOEXF находится в достаточно широком боковом диапазоне, поэтому период тестирования взят с 1-го августа, чтобы проверить эффективность стратегии в этих условиях.
● На графике представлены P&L стратегии (без комиссии и с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tgoop.com/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
IMOEX (коррелирующие года):
● Ранее мы уже сравнивали 2011 и 2024, на текущий момент корреляция YTD динамики и 2011 года составляет 0.77.
● Месяцы 4-го квартала обычно являются сильными для IMOEX, но в 2011 г. значительного роста в 4-м квартале не последовало.
● Update: материалы по анализу сходства между 2011 и 2024 — [1] и [2].
headlines Q.
#IMOEX
● Ранее мы уже сравнивали 2011 и 2024, на текущий момент корреляция YTD динамики и 2011 года составляет 0.77.
● Месяцы 4-го квартала обычно являются сильными для IMOEX, но в 2011 г. значительного роста в 4-м квартале не последовало.
● Update: материалы по анализу сходства между 2011 и 2024 — [1] и [2].
headlines Q.
#IMOEX
Золото (биржа COMEX, данные с 1984 г.):
● В золоте сформировалась бычья комбинация, которая встречается с частотой 0.9 раз в год:
1. рост в диапазоне [+1%,+2%] в пн;
2. тело свечи > 80% от размера всей свечи.
● После комбинации золото демонстрирует рост в среднесрочной перспективе.
● 15 ноября один из индикаторов headlines Quants Extra уже сигнализировал о потенциальном развороте GC1!. Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tgoop.com/headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#GOLD
● В золоте сформировалась бычья комбинация, которая встречается с частотой 0.9 раз в год:
1. рост в диапазоне [+1%,+2%] в пн;
2. тело свечи > 80% от размера всей свечи.
● После комбинации золото демонстрирует рост в среднесрочной перспективе.
● 15 ноября один из индикаторов headlines Quants Extra уже сигнализировал о потенциальном развороте GC1!. Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tgoop.com/headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#GOLD
Вчера индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на -3.32%. Сколько раз с начала года IMOEX падал более чем на 3% за день?
Anonymous Quiz
8%
1
42%
3
32%
7
9%
11
9%
больше 15
IMOEX:
● 3 раза индекс Мосбиржи снижался более чем на 3% в текущем году (02.09.24, 28.10.24 и вчера).
● В сентябре и октябре подобные снижения случались вблизи локальных минимумов.
headlines Q.
#IMOEX
● 3 раза индекс Мосбиржи снижался более чем на 3% в текущем году (02.09.24, 28.10.24 и вчера).
● В сентябре и октябре подобные снижения случались вблизи локальных минимумов.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX:
● С 2004 г. насчитывается 193 случая, когда индекс Мосбиржи снижался более чем на 3%.
● Рекордное количество падений за день более чем на 3% приходится на 2008 год — практически четверть наблюдений.
● Ни одного снижения более чем на 3% не наблюдалось в 2017, 2019 и 2023 годах.
headlines Q.
#IMOEX
● С 2004 г. насчитывается 193 случая, когда индекс Мосбиржи снижался более чем на 3%.
● Рекордное количество падений за день более чем на 3% приходится на 2008 год — практически четверть наблюдений.
● Ни одного снижения более чем на 3% не наблюдалось в 2017, 2019 и 2023 годах.
headlines Q.
#IMOEX
Рецессии в США (данные NBER):
● По данным Национального бюро экономических исследований (NBER), с 1900 года в США насчитывается 24 периода рецессии.
● Средняя продолжительность рецессии составляет 432 календ. дня (1.2 года), возникают рецессии в среднем каждые 1468 календ. дня (приблизительно каждые 4 года).
● Февраль — самый частый месяц наступления рецессии; апрель — месяц, в котором чаще всего рецессия заканчивалась.
● С момента предыдущей рецессии прошло 1666 календ. дней (4.6 лет).
#recession
● По данным Национального бюро экономических исследований (NBER), с 1900 года в США насчитывается 24 периода рецессии.
● Средняя продолжительность рецессии составляет 432 календ. дня (1.2 года), возникают рецессии в среднем каждые 1468 календ. дня (приблизительно каждые 4 года).
● Февраль — самый частый месяц наступления рецессии; апрель — месяц, в котором чаще всего рецессия заканчивалась.
● С момента предыдущей рецессии прошло 1666 календ. дней (4.6 лет).
#recession
IMOEX (данные с 2004):
● С 19 по 21 ноября IMOEX сформировал 3 черные свечи подряд. Сегодня IMOEX открылся с гэпом вверх на +1.91%.
● За 20 лет было всего 10 кейсов, включая сегодня, когда:
1. торговая сессия открылась с гэпом вверх в диапазоне [+1%,+2%];
2. предыд. 3 свечи являются черными.
● Такая комбинация встречалась лишь в 2020, 2021 и 2022 годах.
#IMOEX
● С 19 по 21 ноября IMOEX сформировал 3 черные свечи подряд. Сегодня IMOEX открылся с гэпом вверх на +1.91%.
● За 20 лет было всего 10 кейсов, включая сегодня, когда:
1. торговая сессия открылась с гэпом вверх в диапазоне [+1%,+2%];
2. предыд. 3 свечи являются черными.
● Такая комбинация встречалась лишь в 2020, 2021 и 2022 годах.
#IMOEX