FRAT - Financial random academic thoughts

Машинное обучение и рецессии: сразу по 20 странам.

Очередное применение машинного обучения (МО, ноябрь 2024). Авторы показывают, что наиболее успешным алгоритмом для прогнозов рецессий в 20 странах ОЭСР является "жесткий алгоритм" МО. Он сначала по историческим данным выбирает лучшие наборы переменных, а затем по ним строит предсказания. Такой алгоритм превосходит всё остальное, что они попробовали, в том числе индивидуальные модели для отдельных стран.

Вывод: опять МО значительно улучшают прогнозы. "Ансамбли моделей" обязаны включать МО как один из инструментов.

#ML #Recessions #AI

CEPR

The role of economic judgement in enhancing machine learning models for recession prediction: Insights from 20 OECD countries

Accurately forecasting recessions remains a critical issue in macroeconomic analysis. This column introduces a new machine learning algorithm to predict recession risks for 20 OECD countries over quarterly horizons up to two years. The Doombot algorithm tests…

www.tgoop.com/olegshibanov/1497

2.7K viewsDec 31 at 16:48

Машинное обучение и рецессии: сразу по 20 странам.

Очередное применение машинного обучения (МО, ноябрь 2024). Авторы показывают, что наиболее успешным алгоритмом для прогнозов рецессий в 20 странах ОЭСР является "жесткий алгоритм" МО. Он сначала по историческим данным выбирает лучшие наборы переменных, а затем по ним строит предсказания. Такой алгоритм превосходит всё остальное, что они попробовали, в том числе индивидуальные модели для отдельных стран.

Вывод: опять МО значительно улучшают прогнозы. "Ансамбли моделей" обязаны включать МО как один из инструментов.

#ML #Recessions #AI

BY FRAT - Financial random academic thoughts