Осторожный инвестор

Наблюдается интересная картина во фьючерсах на нефть.

Между ближними и более дальними фьючерсами установилось достаточно большое контанго.

Этим можно воспользоваться и сделать парный трейд: продать дальние и купить ближний, с последующим роллированием в течении пары месяцев. С 90% вероятностью это контанго на горизонте нескольких месяцев исчезнет или существенно сократится, а следовательно при таком хедже разница между контрактами станет прибылью инвестора.

Такие сделки я неоднократно делал и в начале года (как раз с нефтью) и летом-осенью 2022 с фьючерсами на доллар (когда была огромная бэквордация)

Наиболее эффективной выглядит хеджевая сделка с покупкой BR-2.23 и продажей BR-7.23
Разница в цене между ними составляет примерно 47$, соответственно эту сумму и можно заработать с каждых двух противоположных контрактов.

Я уже писал год назад, как это работает. Более конкретные расчёты конкретно по этой идее приведу завтра. Если конечно вам это интересно и наберется хотя бы 50 реакций (👍 или 🔥)

www.tgoop.com/prudent_invest/1876

3.0K viewsDec 21, 2022 at 16:30

Наблюдается интересная картина во фьючерсах на нефть.

Между ближними и более дальними фьючерсами установилось достаточно большое контанго.

Этим можно воспользоваться и сделать парный трейд: продать дальние и купить ближний, с последующим роллированием в течении пары месяцев. С 90% вероятностью это контанго на горизонте нескольких месяцев исчезнет или существенно сократится, а следовательно при таком хедже разница между контрактами станет прибылью инвестора.

Такие сделки я неоднократно делал и в начале года (как раз с нефтью) и летом-осенью 2022 с фьючерсами на доллар (когда была огромная бэквордация)

Наиболее эффективной выглядит хеджевая сделка с покупкой BR-2.23 и продажей BR-7.23
Разница в цене между ними составляет примерно 47$, соответственно эту сумму и можно заработать с каждых двух противоположных контрактов.

Я уже писал год назад, как это работает. Более конкретные расчёты конкретно по этой идее приведу завтра. Если конечно вам это интересно и наберется хотя бы 50 реакций (👍 или 🔥)

BY Осторожный инвестор