BRAVE CAPITAL

​Всепогодній портфель Рея Даліо,
або «All Weather» strategy («Вічний портфель на усі часи»)

Портфель типового інвестора зазвичай складається з акцій більш ніж на 90%. Однак, за цей рік ви могли спостерігати, що у різні періоди різні активи генерують прибутковість та збитки по-різному.

Наприклад, під час ведмежого ринку акції схильні до зниження, в той час як облігації і золото ростуть. У разі зростання інфляції облігації втрачають у вартості, але при цьому зростають золото, сировинні товари та акції компаній, які видобувають цю сировину. У періоди економічного підйому зростають усі активи, крім облігацій, що приносять купонний дохід в альтернативу зростанню.

Bridgewater Associates — хедж-фонд, створений у 1975 р., $150 мільярдів в управлінні, яким керував до недавна яким знаменитий інвестор, мільярдер Рей Даліо. Він розробив систему розподілу активів, яка здатна витримати будь-яку економічну бурю, розподіляти ризики та забезпечувати стабільний прибуток у довгостроковій перспективі.

Портфель «All Weather Portfolio», заснований на паритеті ризиків та використовує тільки довгі позиції. Він не хеджує ризики шляхом купівлі деривативів або відкриття коротких (short) позицій (як це зазвичай роблять хедж-фонди), а натомість шукає захист від ринкових коливань, інвестуючи в облігації, золото та сировинні товари.

Вперше «всепогодний портфель» популяризував американський письменник Ентоні Роббінс у своїй книзі «Гроші: Майстер гри», де він бере інтерв'ю у деяких з найбільших фінансових умів та керуючих грошима.

Розподіл по класах активів «всепогодного портфеля»:
▫️ 40% довгострокові облігації;
▫️ 30% акції;
▫️ 15% середньострокові облігації;
▫️ 7,5% золото;
▫️ 7,5% сировинні товари.

Рей Даліо зібрав ці активи разом, щоб успішно переживати різні економічні цикли (сезони). Цей «інвестиційний мікс» призначений для того, щоб генерувати позитивну прибутковість під час дефляції, інфляції, ведмежих, бичачих ринків та «боковиків».
Тобто заробляти гроші у будь-яких ринкових умовах.
Для нас цей портфель — основний бенчмарк, з яким співставляємо наш портфель, тому скоро напишу більш детально, в цифрах.

www.tgoop.com/stratinvestor/450

1.5K viewsNov 3, 2022 at 14:00

​Всепогодній портфель Рея Даліо,
або «All Weather» strategy («Вічний портфель на усі часи»)

Портфель типового інвестора зазвичай складається з акцій більш ніж на 90%. Однак, за цей рік ви могли спостерігати, що у різні періоди різні активи генерують прибутковість та збитки по-різному.

Наприклад, під час ведмежого ринку акції схильні до зниження, в той час як облігації і золото ростуть. У разі зростання інфляції облігації втрачають у вартості, але при цьому зростають золото, сировинні товари та акції компаній, які видобувають цю сировину. У періоди економічного підйому зростають усі активи, крім облігацій, що приносять купонний дохід в альтернативу зростанню.

Bridgewater Associates — хедж-фонд, створений у 1975 р., $150 мільярдів в управлінні, яким керував до недавна яким знаменитий інвестор, мільярдер Рей Даліо. Він розробив систему розподілу активів, яка здатна витримати будь-яку економічну бурю, розподіляти ризики та забезпечувати стабільний прибуток у довгостроковій перспективі.

Портфель «All Weather Portfolio», заснований на паритеті ризиків та використовує тільки довгі позиції. Він не хеджує ризики шляхом купівлі деривативів або відкриття коротких (short) позицій (як це зазвичай роблять хедж-фонди), а натомість шукає захист від ринкових коливань, інвестуючи в облігації, золото та сировинні товари.

Вперше «всепогодний портфель» популяризував американський письменник Ентоні Роббінс у своїй книзі «Гроші: Майстер гри», де він бере інтерв'ю у деяких з найбільших фінансових умів та керуючих грошима.

Розподіл по класах активів «всепогодного портфеля»:
▫️ 40% довгострокові облігації;
▫️ 30% акції;
▫️ 15% середньострокові облігації;
▫️ 7,5% золото;
▫️ 7,5% сировинні товари.

Рей Даліо зібрав ці активи разом, щоб успішно переживати різні економічні цикли (сезони). Цей «інвестиційний мікс» призначений для того, щоб генерувати позитивну прибутковість під час дефляції, інфляції, ведмежих, бичачих ринків та «боковиків».
Тобто заробляти гроші у будь-яких ринкових умовах.
Для нас цей портфель — основний бенчмарк, з яким співставляємо наш портфель, тому скоро напишу більш детально, в цифрах.

BY BRAVE CAPITAL