Канал Дончиана
Каналы Дончиана показывают разницу между текущей ценой актива и его предыдущим торговым диапазоном. Эта информация может помочь определить волатильность и потенциальные пробои, откаты или развороты на базовом рынке.
Каналы Дончиана используют три полосы, причем верхняя и нижняя полосы основаны на самом высоком максимуме и самом низком минимуме за данный период, а средняя полоса является средней из двух.
Трейдеры обычно используют 20-дневный период в качестве основы канала Дончиана, а ширина канала обозначает, насколько волатильным является базовый рынок. Если полосы узкие, базовый рынок стабилен, но если полосы широкие, считается, что базовый рынок испытывает повышенную волатильность.
Трейдеры обычно открывают длинную позицию, если цена актива пробивает верхнюю полосу, или они открывают короткую позицию, если цена актива падает ниже нижней полосы.
Это связано с тем, что если цена актива поднимается выше верхней полосы, это указывает на возможную серию более высоких максимумов, а если цена актива падает ниже нижней полосы, это указывает на возможную серию более низких минимумов.
Каналы Дончиана показывают разницу между текущей ценой актива и его предыдущим торговым диапазоном. Эта информация может помочь определить волатильность и потенциальные пробои, откаты или развороты на базовом рынке.
Каналы Дончиана используют три полосы, причем верхняя и нижняя полосы основаны на самом высоком максимуме и самом низком минимуме за данный период, а средняя полоса является средней из двух.
Трейдеры обычно используют 20-дневный период в качестве основы канала Дончиана, а ширина канала обозначает, насколько волатильным является базовый рынок. Если полосы узкие, базовый рынок стабилен, но если полосы широкие, считается, что базовый рынок испытывает повышенную волатильность.
Трейдеры обычно открывают длинную позицию, если цена актива пробивает верхнюю полосу, или они открывают короткую позицию, если цена актива падает ниже нижней полосы.
Это связано с тем, что если цена актива поднимается выше верхней полосы, это указывает на возможную серию более высоких максимумов, а если цена актива падает ниже нижней полосы, это указывает на возможную серию более низких минимумов.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера — это индикатор волатильности, используемый трейдерами для определения областей поддержки и сопротивления, в которых актив может испытывать повышенную или пониженную волатильность. Полосы Боллинджера рассчитываются по трем линиям, проведенным на ценовом графике.
Первый — это простая скользящая средняя (SMA), которая представляет собой цену актива за определенный период — обычно 20 дней. Верхняя полоса — это SMA плюс два стандартных отклонения, которые были умножены на два, а нижняя полоса — это SMA минус два стандартных отклонения, которые были умножены на два.
Точный метод расчета различных полос Боллинджера заключается в следующем:
Верхняя полоса = 20-дневный SMA + (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).
Нижняя полоса = 20-дневная SMA — (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).
SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия за определенный период и деления этого числа на общее количество периодов.
Многие трейдеры используют полосы Боллинджера для обозначения областей волатильности рынка. Они предполагают, что чем больше полосы отклоняются от SMA, тем более волатильным является рынок. Напротив, если полосы узкие, то многие трейдеры принимают это, чтобы показать, что рыночная цена стабильна.
Когда полосы расширяются, трейдеры называют это отскоком Боллинджера и считают, что это указывает на предстоящий откат. Сужающиеся полосы известны как сжатие Боллинджера, и это используется, чтобы указать на предстоящий пробой.
Полосы Боллинджера являются запаздывающим индикатором. Это означает, что они может только подтвердить тенденции, а не предсказывать будущие движения рынка.
Полосы Боллинджера — это индикатор волатильности, используемый трейдерами для определения областей поддержки и сопротивления, в которых актив может испытывать повышенную или пониженную волатильность. Полосы Боллинджера рассчитываются по трем линиям, проведенным на ценовом графике.
Первый — это простая скользящая средняя (SMA), которая представляет собой цену актива за определенный период — обычно 20 дней. Верхняя полоса — это SMA плюс два стандартных отклонения, которые были умножены на два, а нижняя полоса — это SMA минус два стандартных отклонения, которые были умножены на два.
Точный метод расчета различных полос Боллинджера заключается в следующем:
Верхняя полоса = 20-дневный SMA + (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).
Нижняя полоса = 20-дневная SMA — (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).
SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия за определенный период и деления этого числа на общее количество периодов.
Многие трейдеры используют полосы Боллинджера для обозначения областей волатильности рынка. Они предполагают, что чем больше полосы отклоняются от SMA, тем более волатильным является рынок. Напротив, если полосы узкие, то многие трейдеры принимают это, чтобы показать, что рыночная цена стабильна.
Когда полосы расширяются, трейдеры называют это отскоком Боллинджера и считают, что это указывает на предстоящий откат. Сужающиеся полосы известны как сжатие Боллинджера, и это используется, чтобы указать на предстоящий пробой.
Полосы Боллинджера являются запаздывающим индикатором. Это означает, что они может только подтвердить тенденции, а не предсказывать будущие движения рынка.
Канал Кельтнера
Канал Кельтнера схож как с полосами Боллинджера, так и с каналом Дончиана тем, что он показывают волатильность цен в базовом активе.
Однако каналы Кельтнера использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве центральной линии, а средний истинный диапазон (ATR) предыдущего ценового действия на базовом рынке установлен по обе стороны от него.
Трейдеры полагают, что если цена актива закрывается выше верхней полосы или ниже нижней, это может быть признаком изменения преобладающего тренда или его ускорения.
Поскольку канал основан на экспоненциальной скользящей средней и среднем истинном диапазоне, индикатор канала Келтнера отфильтровывает ненужную информацию о незначительном ценовом действии.
В результате некоторые трейдеры считают, что канал Кельтнера создает более точное представление об общей волатильности актива в данный период времени по сравнению с другими индикаторами канальной торговли.
На приведенном ниже примерном ценовом графике крайняя левая свеча пробилась выше верхней полосы канала Кельтнера, что вызовет сигнал на покупку для многих трейдеров. Если бы они сделали это, они были бы в прибыли, потому что цена базового актива продолжала расти.
Точно так же, когда эта тенденция начинает замедляться и восстанавливаться, цена актива падает обратно в канал Кельтнера, прежде чем он пробивает сопротивление, что сигнализирует о более устойчивом развороте.
Это было бы отличной возможностью для трейдера открыть короткую позицию.
Канал Кельтнера схож как с полосами Боллинджера, так и с каналом Дончиана тем, что он показывают волатильность цен в базовом активе.
Однако каналы Кельтнера использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве центральной линии, а средний истинный диапазон (ATR) предыдущего ценового действия на базовом рынке установлен по обе стороны от него.
Трейдеры полагают, что если цена актива закрывается выше верхней полосы или ниже нижней, это может быть признаком изменения преобладающего тренда или его ускорения.
Поскольку канал основан на экспоненциальной скользящей средней и среднем истинном диапазоне, индикатор канала Келтнера отфильтровывает ненужную информацию о незначительном ценовом действии.
В результате некоторые трейдеры считают, что канал Кельтнера создает более точное представление об общей волатильности актива в данный период времени по сравнению с другими индикаторами канальной торговли.
На приведенном ниже примерном ценовом графике крайняя левая свеча пробилась выше верхней полосы канала Кельтнера, что вызовет сигнал на покупку для многих трейдеров. Если бы они сделали это, они были бы в прибыли, потому что цена базового актива продолжала расти.
Точно так же, когда эта тенденция начинает замедляться и восстанавливаться, цена актива падает обратно в канал Кельтнера, прежде чем он пробивает сопротивление, что сигнализирует о более устойчивом развороте.
Это было бы отличной возможностью для трейдера открыть короткую позицию.
Каналы Фибоначчи
Каналы Фибоначчи — это технический индикатор, основанный на расширениях Фибоначчи и последовательности чисел Фибоначчи. В последовательности каждое число является суммой двух предыдущих чисел — например, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.
Традиционно уровни Фибоначчи имеют большое значение в анализе графика, и многие трейдеры полагают, что отношения, полученные из последовательности Фибоначчи, могут показывать области поддержки и сопротивления.
Соотношения каналов Фибоначчи такие же, как и при откате Фибоначчи, но линии рисуются по диагонали, а не по горизонтали, как в традиционной модели отката. Эти соотношения чаще всего принимаются равными 0%, 23,66%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% и 100%.
Трейдеры будут размещать ордера на покупку или продажу в зависимости от того, как цена взаимодействует с этими уровнями.
Однако основная проблема с каналами Фибоначчи, в отличие от других индикаторов каналов в этом списке, заключается в том, что они должны быть нарисованы трейдером вручную на ценовом графике, что означает, что их размещение субъективно, и разные трейдеры могут получать разную информацию с одного и того же графика.
В связи с этим рекомендуется использовать каналы Фибоначчи вместе с другими индикаторами торговых каналов, чтобы подтвердить тренд перед размещением ордера на покупку или продажу.
Каналы Фибоначчи — это технический индикатор, основанный на расширениях Фибоначчи и последовательности чисел Фибоначчи. В последовательности каждое число является суммой двух предыдущих чисел — например, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.
Традиционно уровни Фибоначчи имеют большое значение в анализе графика, и многие трейдеры полагают, что отношения, полученные из последовательности Фибоначчи, могут показывать области поддержки и сопротивления.
Соотношения каналов Фибоначчи такие же, как и при откате Фибоначчи, но линии рисуются по диагонали, а не по горизонтали, как в традиционной модели отката. Эти соотношения чаще всего принимаются равными 0%, 23,66%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% и 100%.
Трейдеры будут размещать ордера на покупку или продажу в зависимости от того, как цена взаимодействует с этими уровнями.
Однако основная проблема с каналами Фибоначчи, в отличие от других индикаторов каналов в этом списке, заключается в том, что они должны быть нарисованы трейдером вручную на ценовом графике, что означает, что их размещение субъективно, и разные трейдеры могут получать разную информацию с одного и того же графика.
В связи с этим рекомендуется использовать каналы Фибоначчи вместе с другими индикаторами торговых каналов, чтобы подтвердить тренд перед размещением ордера на покупку или продажу.
Торговые каналы: подведем итоги
Торговые каналы показывают трейдерам потенциальные области поддержки и сопротивления. Внутри канала цена должны произойти либо коррекция, либо пробой, как только цена достигнет любого из этих двух уровней.
Существуют различные типы торговых каналов, наиболее популярными из которых являются восходящий, нисходящий, горизонтальный и огибающий. Каждый из этих каналов показывает разные тенденции.
Трейдер будет склонен покупать или продавать в соответствии с преобладающим трендом, занимая противоположную позицию, если цена актива достигает поддержки или сопротивления.
Помимо четырех типов торговых каналов, есть также много популярных индикаторов каналов, которые используются для отображения областей поддержки и сопротивления, а также для обозначения текущей волатильности активов на основе ценового действия.
Лучше использовать эти индикаторы рядом друг с другом, чтобы подтвердить преобладающую тенденцию, потенциальный откат или разворот цены перед открытием позиции.
Торговые каналы показывают трейдерам потенциальные области поддержки и сопротивления. Внутри канала цена должны произойти либо коррекция, либо пробой, как только цена достигнет любого из этих двух уровней.
Существуют различные типы торговых каналов, наиболее популярными из которых являются восходящий, нисходящий, горизонтальный и огибающий. Каждый из этих каналов показывает разные тенденции.
Трейдер будет склонен покупать или продавать в соответствии с преобладающим трендом, занимая противоположную позицию, если цена актива достигает поддержки или сопротивления.
Помимо четырех типов торговых каналов, есть также много популярных индикаторов каналов, которые используются для отображения областей поддержки и сопротивления, а также для обозначения текущей волатильности активов на основе ценового действия.
Лучше использовать эти индикаторы рядом друг с другом, чтобы подтвердить преобладающую тенденцию, потенциальный откат или разворот цены перед открытием позиции.
Импульсные и коррекционные волны: способы торговли
Когда дело доходит до волновой теории Эллиотта, вы либо ее признаете и используете в своей торговле, либо нет.
Я во многом не согласен с принципами волн Эллиотта. Для меня эта теория кажется немного спорной и запутанной. Я не утверждаю, что волновая теория не работает. Множество трейдеров используют волны Эллиота в своей торговле и у них прекрасно получается предсказывать дальнейшее движение рынка.
В конце концов, достижение успеха в трейдинге не связано с поиском универсального метода торговли. Вам нужно найти тот метод, который лучше всего подойдет под вашу индивидуальность.
Однако мы все равно используем принципы волн Эллиотта, даже не подозревая об этом. Я говорю об импульсивных и коррекционных движениях рынка. В следующей серии постоя я расскажу, как можно использовать эти движения в сочетании с прайс экшен.
Когда дело доходит до волновой теории Эллиотта, вы либо ее признаете и используете в своей торговле, либо нет.
Я во многом не согласен с принципами волн Эллиотта. Для меня эта теория кажется немного спорной и запутанной. Я не утверждаю, что волновая теория не работает. Множество трейдеров используют волны Эллиота в своей торговле и у них прекрасно получается предсказывать дальнейшее движение рынка.
В конце концов, достижение успеха в трейдинге не связано с поиском универсального метода торговли. Вам нужно найти тот метод, который лучше всего подойдет под вашу индивидуальность.
Однако мы все равно используем принципы волн Эллиотта, даже не подозревая об этом. Я говорю об импульсивных и коррекционных движениях рынка. В следующей серии постоя я расскажу, как можно использовать эти движения в сочетании с прайс экшен.
Волновое движение цены
Чтобы полностью понять принцип импульсных и коррекционных волн, мы должны понимать, что любой рынок движется волнами.
Движение цены показывает, как именно рынок реагирует на ежедневные события. Почему это важно? Это важно, потому что именно волновой принцип движения цены позволяет нам как трейдерам, торгующим по техническому анализу, заключать сделки на ключевых уровнях.
Чем точнее вы сможете войти в начало новой волны, тем больше прибыли вы получите. Любое крупное решение маркет-мейкера или важная новость поднимают волну на рынке, и трейдеры катаются по этим волнам.
В теории все кажется простым. В каждой профессии, будь то медицина, юриспруденция или бизнес, лишь ограниченное количество знаний можно приобрести с помощью теории. Основные знания приходят только из опыта. В нашем случае из опыта торговли.
Если вы хотите стать профессиональным трейдером, вы должны научиться видеть волны рынка, выявлять тренды, рисовать критические уровни и находить лучшие точки входа. Только тогда вы сможете накопить достаточно статистического преимущества и добиться стабильной прибыли.
Чтобы полностью понять принцип импульсных и коррекционных волн, мы должны понимать, что любой рынок движется волнами.
Движение цены показывает, как именно рынок реагирует на ежедневные события. Почему это важно? Это важно, потому что именно волновой принцип движения цены позволяет нам как трейдерам, торгующим по техническому анализу, заключать сделки на ключевых уровнях.
Чем точнее вы сможете войти в начало новой волны, тем больше прибыли вы получите. Любое крупное решение маркет-мейкера или важная новость поднимают волну на рынке, и трейдеры катаются по этим волнам.
В теории все кажется простым. В каждой профессии, будь то медицина, юриспруденция или бизнес, лишь ограниченное количество знаний можно приобрести с помощью теории. Основные знания приходят только из опыта. В нашем случае из опыта торговли.
Если вы хотите стать профессиональным трейдером, вы должны научиться видеть волны рынка, выявлять тренды, рисовать критические уровни и находить лучшие точки входа. Только тогда вы сможете накопить достаточно статистического преимущества и добиться стабильной прибыли.
Импульсные волны
Волновое движение цены показывает направление преобладающей тенденции. В восходящем тренде импульсные волны стимулируют рост цены. Противоположное относится к нисходящему тренду, где импульсивные волны — это волны, которые способствуют падению цены.
Импульсные движения часто состоят из больших свечей и они достаточно резкие по сравнению с коррекционными:
Как видите, импульсные движения быстрые и агрессивные. Таким образом, эти области движения цены дают возможность получить максимум прибыли за минимальный промежуток времени.
Волновое движение цены показывает направление преобладающей тенденции. В восходящем тренде импульсные волны стимулируют рост цены. Противоположное относится к нисходящему тренду, где импульсивные волны — это волны, которые способствуют падению цены.
Импульсные движения часто состоят из больших свечей и они достаточно резкие по сравнению с коррекционными:
Как видите, импульсные движения быстрые и агрессивные. Таким образом, эти области движения цены дают возможность получить максимум прибыли за минимальный промежуток времени.
Коррекционные волны
Коррекционные волны направлены против преобладающей тенденции. Эта фазы рынка чаще всего выглядит как боковое движение цены и гораздо более слабые, чем импульсные волны, которые мы только что рассмотрели.
Коррекционное движение характеризуется движением цены вниз или в сторону:
Коррекционные волны направлены против преобладающей тенденции. Эта фазы рынка чаще всего выглядит как боковое движение цены и гораздо более слабые, чем импульсные волны, которые мы только что рассмотрели.
Коррекционное движение характеризуется движением цены вниз или в сторону:
Паттерны прайс экшен
Место, где формируется паттерн прайс экшен в контексте общего движения цены, определяет его силу. К примеру, наиболее прибыльные пин бары появляются на ключевых уровнях поддержки либо сопротивления. Идеально сформированный пин бар в середине уровней не будет иметь силы.
Конечно, он может вызвать определенное движение цены, но чаще всего данные сетапы слишком ненадежны.
Именно ключевые уровни заставляют работать паттерны прайс экшен.
Место, где формируется паттерн прайс экшен в контексте общего движения цены, определяет его силу. К примеру, наиболее прибыльные пин бары появляются на ключевых уровнях поддержки либо сопротивления. Идеально сформированный пин бар в середине уровней не будет иметь силы.
Конечно, он может вызвать определенное движение цены, но чаще всего данные сетапы слишком ненадежны.
Именно ключевые уровни заставляют работать паттерны прайс экшен.
Рынок в состоянии консолидации далеко не оптимальное место для поиска паттернов. Почему?
Когда на рынке отсутствует направленное движение цены, всегда возникает неопределенность. По этой причине торговые установки, которые появляются на сильном трендовом рынке, всегда самые лучшие. Поэтому для начала лучше найти сильный тренд, а затем дождаться отката цены к важному уровню.
Что определяет силу данного пин бара?
- Сильный тренд.
- Коррекция в бычьем тренде.
- Важный уровень.
Когда на рынке отсутствует направленное движение цены, всегда возникает неопределенность. По этой причине торговые установки, которые появляются на сильном трендовом рынке, всегда самые лучшие. Поэтому для начала лучше найти сильный тренд, а затем дождаться отката цены к важному уровню.
Что определяет силу данного пин бара?
- Сильный тренд.
- Коррекция в бычьем тренде.
- Важный уровень.
Коррекционные волны и продолжение текущей тенденции
Использование коррекционных волн для торговли на пробой — один из моих самых любимых методов торговли.
Любое коррекционное движение — это пауза в движении цены. Именно в данном месте мы можем войти в рынок.
Рассмотрим фигуры флаг и треугольник, которые достаточно часто встречаются на графиках. Любой трейдер вполне может зарабатывать на жизнь, торгуя только по модели флага.
Почему данные модели продолжения тенденции настолько прибыльны? Потому что мы торгуем по тренду и используем наилучшую точку входа. Импульсное движение цены позаботится обо всем остальном.
Здесь мы вошли в рынок на симметричном треугольнике. Вся область движения цены между гранями треугольника может считаться консолидацией, потому что возникает в рамках более общей тенденции.
Использование коррекционных волн для торговли на пробой — один из моих самых любимых методов торговли.
Любое коррекционное движение — это пауза в движении цены. Именно в данном месте мы можем войти в рынок.
Рассмотрим фигуры флаг и треугольник, которые достаточно часто встречаются на графиках. Любой трейдер вполне может зарабатывать на жизнь, торгуя только по модели флага.
Почему данные модели продолжения тенденции настолько прибыльны? Потому что мы торгуем по тренду и используем наилучшую точку входа. Импульсное движение цены позаботится обо всем остальном.
Здесь мы вошли в рынок на симметричном треугольнике. Вся область движения цены между гранями треугольника может считаться консолидацией, потому что возникает в рамках более общей тенденции.
Разворотные фигуры
Импульсные и коррекционные волны дают не только сигналы на продолжения тренда. Мы можем их использовать для поиска слабости в тренде и открытия позиций на разворот.
Все тенденции в конечном итоге заканчиваются. Именно в данный момент возникают разворотные фигуры.
Фигура голова и плечи является сильным признаком того, что текущий тренд подошел к своему концу:
Импульсные и коррекционные волны дают не только сигналы на продолжения тренда. Мы можем их использовать для поиска слабости в тренде и открытия позиций на разворот.
Все тенденции в конечном итоге заканчиваются. Именно в данный момент возникают разворотные фигуры.
Фигура голова и плечи является сильным признаком того, что текущий тренд подошел к своему концу:
Давайте посмотрим, как импульсные и коррекционные волны отражаются в формировании фигуры.
За максимумом цены, который определила последняя импульсная волна, последовал медвежий тренд.
После первой волны нисходящего тренда возникло коррекционное движение. Далее последовал еще один крутой спад, который произошел сразу после пробоя уровня шеи.
За максимумом цены, который определила последняя импульсная волна, последовал медвежий тренд.
После первой волны нисходящего тренда возникло коррекционное движение. Далее последовал еще один крутой спад, который произошел сразу после пробоя уровня шеи.
