Деньги без дураков

Уже мельком упоминал в годовом обзоре — запустил на Комоне еще одну стратегию, на фьюч Сбера. Вот оно https://www.comon.ru/strategies/122409/ Вообще, любимые инструменты — валютные фьючи, юань и Сишка. Как по мне, это идеальное сочетание трендовости, ликвидности и простоты в обращении. Фонда была представлена на Комоне в медленных моментум-портфелях. Но пусть будет и так.

Называется «Путь Самурая-3». Ибо продолжает дело, начатое еще в 2017 году стратегией «Путь самурая», вот она, старушка https://www.comon.ru/strategies/11286/ . Первый Самурай на Сишке, второй на юане (кстати, он самый красивый и популярный https://www.comon.ru/strategies/118416/) , третий на Сбере. Там одна логика, даже настройки подчас совпадают 1 в 1. Правда, с важным отличием: на Сбере играется сугубо от лонга, шорт на фонде — дело тяжкое и обычно неблагодарное.

Стратегия архискромная: не только без шортов, но и без плеч. Деньги, свободные от ГО, размещаются в ближних ОФЗ или фондах ликвидности — это львиная доля капитала. Вот эта пассивная часть сейчас должна давать под 20% годовых. Система на фьюч Сбера по грубым тестам, вообще без оптимизаций (тупо берем настройки с юаня и Си, тут чем тупее прикидка — тем точнее прогноз!) это еще 20-25%. По замыслу, стратегия складывает эти две доходности. Итого догоняет и обгоняет почти любой ленивый портфель на акциях, хоть фундаментал, хоть моментум.

Но это по замыслу. Сразу дисклеймер, что может пойти не так. Чтобы не говорили, что не предупреждал. Система тестилась по данным за 10 лет, но в этих данных не было столь лютого контанго, как сейчас. У нас ставка 21%, мягко скажем, не каждый год. А контанго всегда отжирает у лонга на фьюч, вопрос, сколько. Квартальный фьюч дороже спота на 5% за квартал до схождения, это ой. Но посмотрим, как пойдет. Если осторожно, то можно. Главное, чтобы с трейдинга капало что-то поверх ставки.

Второе соображение касается уже не самой системы, а автоследования. Фьюч не гиперликвид, это не юань. Если вы первый автоследователь, вам это не важно. И пятому не так важно. А вот начиная с некоего номера (причем я честно не знаю, с какого, но вы заметите!) надо будет внимательно считать проскальзывание. Чистый размер комиссии Комона 6% годовых, вся остальная дельта это проскольз.

По итогам первых дней — на счете небольшой минус, что вообще ничего не значит. Там и квартал не срок, а тут всего неделя. Да, есть поверье, что подключаться надо на минусе. Не уверен, что так лучше, но вряд ли хуже. По крайней мере, на лоях не так страшно и обидно, как на хаях.

Финам Автоследование

Доходность: -2.68%. Минимальная сумма от 200 000 ₽. Копируйте сделки лучших трейдеров!

www.tgoop.com/Dengi_bez_Durakoff/676

5.7K viewsedited  Jan 16 at 12:00

Уже мельком упоминал в годовом обзоре — запустил на Комоне еще одну стратегию, на фьюч Сбера. Вот оно https://www.comon.ru/strategies/122409/ Вообще, любимые инструменты — валютные фьючи, юань и Сишка. Как по мне, это идеальное сочетание трендовости, ликвидности и простоты в обращении. Фонда была представлена на Комоне в медленных моментум-портфелях. Но пусть будет и так.

Называется «Путь Самурая-3». Ибо продолжает дело, начатое еще в 2017 году стратегией «Путь самурая», вот она, старушка https://www.comon.ru/strategies/11286/ . Первый Самурай на Сишке, второй на юане (кстати, он самый красивый и популярный https://www.comon.ru/strategies/118416/) , третий на Сбере. Там одна логика, даже настройки подчас совпадают 1 в 1. Правда, с важным отличием: на Сбере играется сугубо от лонга, шорт на фонде — дело тяжкое и обычно неблагодарное.

Стратегия архискромная: не только без шортов, но и без плеч. Деньги, свободные от ГО, размещаются в ближних ОФЗ или фондах ликвидности — это львиная доля капитала. Вот эта пассивная часть сейчас должна давать под 20% годовых. Система на фьюч Сбера по грубым тестам, вообще без оптимизаций (тупо берем настройки с юаня и Си, тут чем тупее прикидка — тем точнее прогноз!) это еще 20-25%. По замыслу, стратегия складывает эти две доходности. Итого догоняет и обгоняет почти любой ленивый портфель на акциях, хоть фундаментал, хоть моментум.

Но это по замыслу. Сразу дисклеймер, что может пойти не так. Чтобы не говорили, что не предупреждал. Система тестилась по данным за 10 лет, но в этих данных не было столь лютого контанго, как сейчас. У нас ставка 21%, мягко скажем, не каждый год. А контанго всегда отжирает у лонга на фьюч, вопрос, сколько. Квартальный фьюч дороже спота на 5% за квартал до схождения, это ой. Но посмотрим, как пойдет. Если осторожно, то можно. Главное, чтобы с трейдинга капало что-то поверх ставки.

Второе соображение касается уже не самой системы, а автоследования. Фьюч не гиперликвид, это не юань. Если вы первый автоследователь, вам это не важно. И пятому не так важно. А вот начиная с некоего номера (причем я честно не знаю, с какого, но вы заметите!) надо будет внимательно считать проскальзывание. Чистый размер комиссии Комона 6% годовых, вся остальная дельта это проскольз.

По итогам первых дней — на счете небольшой минус, что вообще ничего не значит. Там и квартал не срок, а тут всего неделя. Да, есть поверье, что подключаться надо на минусе. Не уверен, что так лучше, но вряд ли хуже. По крайней мере, на лоях не так страшно и обидно, как на хаях.

BY Деньги без дураков