Старик и Лошадь 塞翁失馬

Умер Джим Саймонс, миллиардер, доказавший, что трейдера надо заменить роботом, поскольку у человека «в стакане» нет шансов из-за эго и нервов. А ещё он доказал, что роботы должны работать в рое с ортогональными алгоритмами, иначе их отследят безжалостные нейронки-сентинелы с предсказуемыми последствиями.

Большинство судьбоносных решений Джима были настолько эпатажными и перпендикулярными консенсусу, что окружающие крутили пальцем у виска и махали на него рукой. А он тихо возделывал свою делянку. Теперь Джим умер и, наконец, можно окончательно оценить результаты его стратегии и тактики. Итак, по порядку, кем же был Джим Саймонс:

1️⃣ Выпускник кафедры математики MIT, который на следующий день после выпуска уехал с друзьями на мотороллерах на юг, отказавшись назло всем от богатого джобофера. Целью ставил доехать до мыса Горн, смог доехать только до Колумбии, но не из-за того, о чём вы подумали. Мотороллеры стёрлись в пыль (хотя на выезде из Бостона казались вечными), а жить в палатке у дороги надоело. Зато в Панаме Джим вложил папины деньги в банановую плантацию и через 15 лет бананов наросло на солидный капиталец, который Джим вложил в ФОРЕКС, когда решил уйти из науки. Тут же почти всё потерял, но многому научился и новые знания применил ошеломляюще.

2️⃣ Математик с яркими работами, получивший премию Веблена, который назло всем бросил позицию завкафедры в неплохом универе и пошёл зарабатывать деньги, ибо так настаивала жена. С женой он, конечно, развёлся, но осадочек остался… Ставил целью стать самым богатым человеком в мире, но стал «всего лишь» самым богатым трейдером. Продемонстрировав таким образом всем желающим зарабатывать, что реальный бизнес лучше финансового. После того, как вошёл в top20 богатейших людей мира с состоянием более 20 миллиардов долларов, продал свой феррари и занялся ботаникой на тяжёлых болотистых почвах. Заодно выдал несколько ярдов на разработку новых методов терапии аутизма. Ни в том, ни в другом не преуспел, от чего переживал чрезвычайно.

3️⃣ Трейдер, который назло всем сказал, что трейдера надо заменить роботом, поскольку у человека «в стакане» нет шансов из-за эго и нервов. Надо признать очевидное и перестать биться головой о клавиатуру. Именно в этом месте над Джимом смеялись особенно саркастически, намекая, что машина никогда не постигнет тайны рынков без критического мышления и понимания психологии высших приматов. В 2007-м году Фонд «Медальон», которым рулил Джим, заработал за 3 месяца 3 миллиарда на портфеле 6 миллиардов. Рекорды можно считать по-всякому, но этот рекорд, кажется, никто до сих пор не побил, при том, что именно так выглядит «Мохаммед Али мира трейдинга». Зарабатывать «три конца» на трёх долларах может каждый, а ты попробуй заработай хотя бы десять процентов на ярде.

4️⃣ Робототехник, который назло всем сказал, что одного робота недостаточно. Чтобы спастись от неизбежного отслеживания, роботы должны работать в рое, причём у каждого программа должна слегка отличаться от соседа, чтобы путать сентинелов. Один трейд-робот никогда не заработает даже 10% на ярде, потому что его быстро выследят зоркие нейронки и неумолимо сыграют против него в самое сердце. «Медальон» стал чемпионом именно из-за того, что запускал тысячи роботов с ортогональными стратегиями и коэффициентом Шарпа не более 2. С религиозной истовостью преследовалось правило ограничения позиции «не более 2х дней и 2х долларов и 2х Шарпов». Нарушителей «сжигали на костре» без обсуждения причин и обстоятельств.

5️⃣ На выборах 2016-го года пожертвовал порядка 50 миллионов долларов на кампанию и фонды Хиллари Клинтон, но попросил своего ключевого друга и бизнес-партнёра Роберта Мерсера выдать примерно столько же Трампу. Роберт случайно выдал вдвое больше. Так получилось. Когда Трамп победил, Джим горько переживал и изредка подмигивал Роберту.

Итак, чему же мы научимся у жизни Джима Саймонса? Да всё тому же: делай то, что тебе мило, не сдавайся, и, после того как порадовал душу, думай головой. Ничоновово. Однако, проиллюстрировано увлекательно и убедительно.

#teaching

MIT Technology Review

The Polymath Philanthropist

After he graduated from MIT in 1958, Jim Simons and his friends Jimmy Mayer ’58 and Joe Rosenshein ’57, PhD ’63, rode from Boston to Bogotá on motor scooters. The trip took seven weeks and required some creativity, given the travelers’ tight budget. “Mostly…

www.tgoop.com/DmitryMKulish/41

1.8K viewsedited  May 11 at 07:37

Умер Джим Саймонс, миллиардер, доказавший, что трейдера надо заменить роботом, поскольку у человека «в стакане» нет шансов из-за эго и нервов. А ещё он доказал, что роботы должны работать в рое с ортогональными алгоритмами, иначе их отследят безжалостные нейронки-сентинелы с предсказуемыми последствиями.

Большинство судьбоносных решений Джима были настолько эпатажными и перпендикулярными консенсусу, что окружающие крутили пальцем у виска и махали на него рукой. А он тихо возделывал свою делянку. Теперь Джим умер и, наконец, можно окончательно оценить результаты его стратегии и тактики. Итак, по порядку, кем же был Джим Саймонс:

1️⃣ Выпускник кафедры математики MIT, который на следующий день после выпуска уехал с друзьями на мотороллерах на юг, отказавшись назло всем от богатого джобофера. Целью ставил доехать до мыса Горн, смог доехать только до Колумбии, но не из-за того, о чём вы подумали. Мотороллеры стёрлись в пыль (хотя на выезде из Бостона казались вечными), а жить в палатке у дороги надоело. Зато в Панаме Джим вложил папины деньги в банановую плантацию и через 15 лет бананов наросло на солидный капиталец, который Джим вложил в ФОРЕКС, когда решил уйти из науки. Тут же почти всё потерял, но многому научился и новые знания применил ошеломляюще.

2️⃣ Математик с яркими работами, получивший премию Веблена, который назло всем бросил позицию завкафедры в неплохом универе и пошёл зарабатывать деньги, ибо так настаивала жена. С женой он, конечно, развёлся, но осадочек остался… Ставил целью стать самым богатым человеком в мире, но стал «всего лишь» самым богатым трейдером. Продемонстрировав таким образом всем желающим зарабатывать, что реальный бизнес лучше финансового. После того, как вошёл в top20 богатейших людей мира с состоянием более 20 миллиардов долларов, продал свой феррари и занялся ботаникой на тяжёлых болотистых почвах. Заодно выдал несколько ярдов на разработку новых методов терапии аутизма. Ни в том, ни в другом не преуспел, от чего переживал чрезвычайно.

3️⃣ Трейдер, который назло всем сказал, что трейдера надо заменить роботом, поскольку у человека «в стакане» нет шансов из-за эго и нервов. Надо признать очевидное и перестать биться головой о клавиатуру. Именно в этом месте над Джимом смеялись особенно саркастически, намекая, что машина никогда не постигнет тайны рынков без критического мышления и понимания психологии высших приматов. В 2007-м году Фонд «Медальон», которым рулил Джим, заработал за 3 месяца 3 миллиарда на портфеле 6 миллиардов. Рекорды можно считать по-всякому, но этот рекорд, кажется, никто до сих пор не побил, при том, что именно так выглядит «Мохаммед Али мира трейдинга». Зарабатывать «три конца» на трёх долларах может каждый, а ты попробуй заработай хотя бы десять процентов на ярде.

4️⃣ Робототехник, который назло всем сказал, что одного робота недостаточно. Чтобы спастись от неизбежного отслеживания, роботы должны работать в рое, причём у каждого программа должна слегка отличаться от соседа, чтобы путать сентинелов. Один трейд-робот никогда не заработает даже 10% на ярде, потому что его быстро выследят зоркие нейронки и неумолимо сыграют против него в самое сердце. «Медальон» стал чемпионом именно из-за того, что запускал тысячи роботов с ортогональными стратегиями и коэффициентом Шарпа не более 2. С религиозной истовостью преследовалось правило ограничения позиции «не более 2х дней и 2х долларов и 2х Шарпов». Нарушителей «сжигали на костре» без обсуждения причин и обстоятельств.

5️⃣ На выборах 2016-го года пожертвовал порядка 50 миллионов долларов на кампанию и фонды Хиллари Клинтон, но попросил своего ключевого друга и бизнес-партнёра Роберта Мерсера выдать примерно столько же Трампу. Роберт случайно выдал вдвое больше. Так получилось. Когда Трамп победил, Джим горько переживал и изредка подмигивал Роберту.

Итак, чему же мы научимся у жизни Джима Саймонса? Да всё тому же: делай то, что тебе мило, не сдавайся, и, после того как порадовал душу, думай головой. Ничоновово. Однако, проиллюстрировано увлекательно и убедительно.

#teaching

BY Старик и Лошадь 塞翁失馬