INVEST MODA

Корреляция. Что это?

Это статистика, показывающая силу связи между двумя величинами, в инвестиционной отрасли, которая измеряет степень изменения двух переменных по отношению друг к другу.

Коэффициент корреляции — это статистическая мера силы зависимости между относительными движениями двух переменных. Диапазон значений от единицы до минус единицы.

Виды корреляции:

1️⃣ Полная положительная корреляция это когда коэффициент корреляции равен точно 1. Это означает, что вместе с движением вверх или вниз одной бумаги, другая ценная бумага движется синхронно.

2️⃣ Когда два актива движутся в противоположных направлениях то это полная отрицательная корреляция.

3️⃣ При нулевой корреляции зависимость между финансовыми инструментами совсем отсутствует.

Значения корреляции между -0,8 и +0,8 не позволяют считать инструменты значимо зависимыми.

Корреляция между двумя переменными полезна при инвестировании в финансовые рынки. Например, при определении того, насколько хорошо биржевой фонд работает по сравнению индексом или другим фондом. Добавляя биржевой фонд с низкой или отрицательной корреляцией к существующему портфелю, инвестор получает выгоду от диверсификации.

Другими словами, инвесторы могут использовать активы или ценные бумаги с отрицательной корреляцией для хеджирования своего портфеля и снижения рыночного риска из-за волатильности или резких колебаний цен.

❗️ Корреляция – хороший инструмент, но необходимо учитывать, что она НЕ показывает, является ли X причиной Y или наоборот. То есть она показывает только следствие, а не причину.

@investmoda

www.tgoop.com/investmoda/1672

1.4K viewsOct 1 at 07:31

Корреляция. Что это?

Это статистика, показывающая силу связи между двумя величинами, в инвестиционной отрасли, которая измеряет степень изменения двух переменных по отношению друг к другу.

Коэффициент корреляции — это статистическая мера силы зависимости между относительными движениями двух переменных. Диапазон значений от единицы до минус единицы.

Виды корреляции:

1️⃣ Полная положительная корреляция это когда коэффициент корреляции равен точно 1. Это означает, что вместе с движением вверх или вниз одной бумаги, другая ценная бумага движется синхронно.

2️⃣ Когда два актива движутся в противоположных направлениях то это полная отрицательная корреляция.

3️⃣ При нулевой корреляции зависимость между финансовыми инструментами совсем отсутствует.

Значения корреляции между -0,8 и +0,8 не позволяют считать инструменты значимо зависимыми.

Корреляция между двумя переменными полезна при инвестировании в финансовые рынки. Например, при определении того, насколько хорошо биржевой фонд работает по сравнению индексом или другим фондом. Добавляя биржевой фонд с низкой или отрицательной корреляцией к существующему портфелю, инвестор получает выгоду от диверсификации.

Другими словами, инвесторы могут использовать активы или ценные бумаги с отрицательной корреляцией для хеджирования своего портфеля и снижения рыночного риска из-за волатильности или резких колебаний цен.

❗️ Корреляция – хороший инструмент, но необходимо учитывать, что она НЕ показывает, является ли X причиной Y или наоборот. То есть она показывает только следствие, а не причину.

@investmoda

BY INVEST MODA