💦 Банковская ликвидность за неделю
💹 С возобновлением торгов в свопе вмененная ставка вернулась в прежний диапазон, вчера составив -0,8% (+1,5 пп к 27.01). Оборот в свопе вблизи прежних уровней, ~19 млрд CNY
🚿 Спред RUSFAR O/N-КС, -75 бп, остается пониженным перед окончанием периода усреднения на фоне неудовлетворенного предложения на недельном депозитном аукционе ЦБ (объем 3 трлн при предложении 4 трлн). RUSFAR O/N – 20,25% (-18 бп н/н), 1W – 20,47% (-18 бп н/н), 1M – 20,83% (-1 бп н/н), 3М – 21,82% (-13 бп н/н).
📉 Сегмент 3-4Y кривой свопов на КС прибавил 0,2-0,4 пп, а более короткие свопы снизились в пределах -0,3 пп н/н
🔋 Банки разместили на депозитах ЦБ 0,7 трлн, до 4,7 трлн, и снизили задолженность до 3 трлн (-0,1 трлн н/н, заместив аукционное репо посредством кредитов). Профицит ликвидности достиг 1,7 трлн (+0,9 трлн н/н)
⚖️ Баланс ФедКазны сократился до 7,9 трлн (-1,6 трлн н/н), но это компенсировали траты бюджета. На корсчетах 4,5 трлн (-0,9 трлн н/н)
#ликвидность #денрынок
@pro_bonds
💹 С возобновлением торгов в свопе вмененная ставка вернулась в прежний диапазон, вчера составив -0,8% (+1,5 пп к 27.01). Оборот в свопе вблизи прежних уровней, ~19 млрд CNY
🚿 Спред RUSFAR O/N-КС, -75 бп, остается пониженным перед окончанием периода усреднения на фоне неудовлетворенного предложения на недельном депозитном аукционе ЦБ (объем 3 трлн при предложении 4 трлн). RUSFAR O/N – 20,25% (-18 бп н/н), 1W – 20,47% (-18 бп н/н), 1M – 20,83% (-1 бп н/н), 3М – 21,82% (-13 бп н/н).
📉 Сегмент 3-4Y кривой свопов на КС прибавил 0,2-0,4 пп, а более короткие свопы снизились в пределах -0,3 пп н/н
🔋 Банки разместили на депозитах ЦБ 0,7 трлн, до 4,7 трлн, и снизили задолженность до 3 трлн (-0,1 трлн н/н, заместив аукционное репо посредством кредитов). Профицит ликвидности достиг 1,7 трлн (+0,9 трлн н/н)
⚖️ Баланс ФедКазны сократился до 7,9 трлн (-1,6 трлн н/н), но это компенсировали траты бюджета. На корсчетах 4,5 трлн (-0,9 трлн н/н)
#ликвидность #денрынок
@pro_bonds
tgoop.com/pro_bonds/1518
Create:
Last Update:
Last Update:
💦 Банковская ликвидность за неделю
💹 С возобновлением торгов в свопе вмененная ставка вернулась в прежний диапазон, вчера составив -0,8% (+1,5 пп к 27.01). Оборот в свопе вблизи прежних уровней, ~19 млрд CNY
🚿 Спред RUSFAR O/N-КС, -75 бп, остается пониженным перед окончанием периода усреднения на фоне неудовлетворенного предложения на недельном депозитном аукционе ЦБ (объем 3 трлн при предложении 4 трлн). RUSFAR O/N – 20,25% (-18 бп н/н), 1W – 20,47% (-18 бп н/н), 1M – 20,83% (-1 бп н/н), 3М – 21,82% (-13 бп н/н).
📉 Сегмент 3-4Y кривой свопов на КС прибавил 0,2-0,4 пп, а более короткие свопы снизились в пределах -0,3 пп н/н
🔋 Банки разместили на депозитах ЦБ 0,7 трлн, до 4,7 трлн, и снизили задолженность до 3 трлн (-0,1 трлн н/н, заместив аукционное репо посредством кредитов). Профицит ликвидности достиг 1,7 трлн (+0,9 трлн н/н)
⚖️ Баланс ФедКазны сократился до 7,9 трлн (-1,6 трлн н/н), но это компенсировали траты бюджета. На корсчетах 4,5 трлн (-0,9 трлн н/н)
#ликвидность #денрынок
@pro_bonds
💹 С возобновлением торгов в свопе вмененная ставка вернулась в прежний диапазон, вчера составив -0,8% (+1,5 пп к 27.01). Оборот в свопе вблизи прежних уровней, ~19 млрд CNY
🚿 Спред RUSFAR O/N-КС, -75 бп, остается пониженным перед окончанием периода усреднения на фоне неудовлетворенного предложения на недельном депозитном аукционе ЦБ (объем 3 трлн при предложении 4 трлн). RUSFAR O/N – 20,25% (-18 бп н/н), 1W – 20,47% (-18 бп н/н), 1M – 20,83% (-1 бп н/н), 3М – 21,82% (-13 бп н/н).
📉 Сегмент 3-4Y кривой свопов на КС прибавил 0,2-0,4 пп, а более короткие свопы снизились в пределах -0,3 пп н/н
🔋 Банки разместили на депозитах ЦБ 0,7 трлн, до 4,7 трлн, и снизили задолженность до 3 трлн (-0,1 трлн н/н, заместив аукционное репо посредством кредитов). Профицит ликвидности достиг 1,7 трлн (+0,9 трлн н/н)
⚖️ Баланс ФедКазны сократился до 7,9 трлн (-1,6 трлн н/н), но это компенсировали траты бюджета. На корсчетах 4,5 трлн (-0,9 трлн н/н)
#ликвидность #денрынок
@pro_bonds
BY PRO облигации
Share with your friend now:
tgoop.com/pro_bonds/1518